| 中文摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| §1.3 本文研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 Wishart随机波动率模型下极值期权定价 | 第13-33页 |
| §2.1 预备知识与市场模型 | 第13-15页 |
| 2.1.1 Wishart随机波动率模型 | 第13-15页 |
| §2.2 Wishart随机波动率模型的特征函数 | 第15-16页 |
| §2.3 Wishart随机波动率模型下两资产极值期权定价 | 第16-22页 |
| 2.3.1 两资产欧式极大看涨期权定价 | 第17-20页 |
| 2.3.2 两资产欧式极小看涨期权的定价 | 第20-22页 |
| §2.4 Wishart随机波动率模型下n资产欧式极值期权定价 | 第22-27页 |
| §2.5 极值期权的的MonteCarlo模拟定价 | 第27页 |
| §2.6 数值实例与分析 | 第27-33页 |
| 第三章 Wishart随机波动率模型的幂式极值期权定价 | 第33-44页 |
| §3.1 前言 | 第33页 |
| §3.2 两资产欧式幂式极极大看涨期权定价 | 第33-36页 |
| §3.3 两资产欧式幂式极小看涨期权定价 | 第36页 |
| §3.4 创新型两资产欧式幂式极大看涨期权定价 | 第36-41页 |
| §3.5 数值实例与分析 | 第41-44页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第44-46页 |
| §4.1 主要结论 | 第44页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
