| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 总论 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与目标 | 第16-18页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.5 创新与不足 | 第19-20页 |
| 第二章 股指期货与股票市场相关理论借鉴 | 第20-27页 |
| 2.1 股指期货简介 | 第20-22页 |
| 2.1.1 股指期货的特点及功能 | 第20-21页 |
| 2.1.2 中证500股指期货简介 | 第21-22页 |
| 2.2 相关理论借鉴 | 第22-27页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第22-23页 |
| 2.2.2 价格发现理论 | 第23-24页 |
| 2.2.3 套利投机理论 | 第24-25页 |
| 2.2.4 噪音交易理论 | 第25-27页 |
| 第三章 股指期货与标的指数关系的理论分析 | 第27-31页 |
| 3.1 股指期货与标的指数之间的长期均衡关系分析 | 第27-28页 |
| 3.1.1 股指期货与标的指数之间长期均衡关系的形成机理 | 第27页 |
| 3.1.2 中证500股指期货与标的指数之间长期均衡关系的理论假设 | 第27-28页 |
| 3.2 股指期货对标的指数的领先效应分析 | 第28-29页 |
| 3.2.1 股指期货对标的指数领先效应的形成机理 | 第28-29页 |
| 3.2.2 中证500股指期货对标的指数领先效应的理论假设 | 第29页 |
| 3.3 股指期货与标的指数的瀑布效应分析 | 第29-31页 |
| 3.3.1 股指期货与标的指数瀑布效应的形成机理 | 第29-30页 |
| 3.3.2 中证500股指期货与标的指数瀑布效应的理论假设 | 第30-31页 |
| 第四章 股指期货与标的指数关系的实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1 数据、指标和方法的选取 | 第31页 |
| 4.2 模型的建立 | 第31-32页 |
| 4.3 中证500股指期货与标的指数长期均衡关系实证检验 | 第32-36页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.3.2 ADF检验 | 第33页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第33-36页 |
| 4.4 中证500股指期货对标的指数领先效应以及瀑布效应分析 | 第36-43页 |
| 4.4.1 Granger因果检验 | 第36页 |
| 4.4.2 VAR模型分析 | 第36-38页 |
| 4.4.3 脉冲响应 | 第38-40页 |
| 4.4.4 瀑布效应分析 | 第40-43页 |
| 第五章 研究结论和政策建议 | 第43-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 关于股市暴跌的反思 | 第44-47页 |
| 5.3 政策建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
