中国股票市场与房地产市场的动态相关性研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 一、国外研究现状 | 第12-13页 |
| 二、国内研究现状 | 第13-15页 |
| 三、文献评述 | 第15-16页 |
| 第三节 研究思路及方法 | 第16-17页 |
| 第四节 研究创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 房地产市场与股票市场动态相关性的理论分析 | 第18-24页 |
| 第一节 房地产市场与股票市场的相关性理论分析 | 第18-21页 |
| 一、投资组合理论 | 第18-19页 |
| 二、财富效应 | 第19页 |
| 三、挤占效应 | 第19-20页 |
| 四、信贷扩张效应 | 第20-21页 |
| 第二节 房地产市场和股票市场动态相关性分析 | 第21-24页 |
| 第三章 房地产市场与股票市场动态相关性的研究设计 | 第24-33页 |
| 第一节 数据选取及来源 | 第24-25页 |
| 第二节 描述性统计 | 第25-29页 |
| 一、平稳性检验 | 第27-28页 |
| 二、序列自相关检验 | 第28-29页 |
| 三、序列异方差检验 | 第29页 |
| 第三节 DCC-GARCH模型介绍 | 第29-33页 |
| 第四章 房地产市场与股票市场动态相关性的实证研究 | 第33-43页 |
| 第一节 格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| 第二节 DCC-GARCH模型参数估计 | 第34-38页 |
| 第三节 DCC动态相关系数的影响因子探究 | 第38-43页 |
| 第五章 结论与建议 | 第43-46页 |
| 第一节 研究结论 | 第43-44页 |
| 第二节 政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
