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信息冲击对牛熊市场的非对称影响

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 绪论第7-14页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究意义第8-9页
    1.3 文献综述第9-11页
        1.3.1 国内外研究现状第9-10页
        1.3.2 国内外研究评述第10-11页
    1.4 研究方法及框架结构第11-12页
        1.4.1 研究方法第11-12页
        1.4.2 研究框架第12页
    1.5 本文创新点及不足第12-14页
第二章 股市波动的非对称性相关理论第14-17页
    2.1 杠杆效应假说第14页
    2.2 前景理论第14-17页
第三章 实证分析第17-45页
    3.1 数据处理第17-22页
        3.1.1 数据的分段第17-20页
        3.1.2 实证变量解释第20-22页
    3.2 模型介绍第22-24页
        3.2.1 向量自回归模型第22-23页
        3.2.2 脉冲响应函数第23-24页
    3.3 实证研究第24-44页
        3.3.1 平稳性检验第24-27页
        3.3.2 实证结果第27-44页
    3.4 小结第44-45页
第四章 研究结论与政策建议第45-50页
    4.1 研究结论第45-46页
    4.2 政策建议第46-50页
        4.2.1 监管者角度第46-48页
        4.2.2 券商角度第48-49页
        4.2.3 投资者角度第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53页

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