信息冲击对牛熊市场的非对称影响
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.3 文献综述 | 第9-11页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3.2 国内外研究评述 | 第10-11页 |
1.4 研究方法及框架结构 | 第11-12页 |
1.4.1 研究方法 | 第11-12页 |
1.4.2 研究框架 | 第12页 |
1.5 本文创新点及不足 | 第12-14页 |
第二章 股市波动的非对称性相关理论 | 第14-17页 |
2.1 杠杆效应假说 | 第14页 |
2.2 前景理论 | 第14-17页 |
第三章 实证分析 | 第17-45页 |
3.1 数据处理 | 第17-22页 |
3.1.1 数据的分段 | 第17-20页 |
3.1.2 实证变量解释 | 第20-22页 |
3.2 模型介绍 | 第22-24页 |
3.2.1 向量自回归模型 | 第22-23页 |
3.2.2 脉冲响应函数 | 第23-24页 |
3.3 实证研究 | 第24-44页 |
3.3.1 平稳性检验 | 第24-27页 |
3.3.2 实证结果 | 第27-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第四章 研究结论与政策建议 | 第45-50页 |
4.1 研究结论 | 第45-46页 |
4.2 政策建议 | 第46-50页 |
4.2.1 监管者角度 | 第46-48页 |
4.2.2 券商角度 | 第48-49页 |
4.2.3 投资者角度 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53页 |