| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 金融风险度量方法国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 关于比特币的国内外研究现状 | 第11页 |
| 1.4 本文构想 | 第11-13页 |
| 第2章 金融风险概述 | 第13-16页 |
| 2.1 风险与金融风险 | 第13-14页 |
| 2.2 金融风险的分类 | 第14-16页 |
| 第3章 传统金融市场风险度量方法 | 第16-24页 |
| 3.1 名义值度量法 | 第16页 |
| 3.2 灵敏度方法 | 第16-17页 |
| 3.3 波动性方法 | 第17-19页 |
| 3.4 传统VaR (Value at Risk) 方法 | 第19-24页 |
| 第4章 Copula-Garch测度Va R方法 | 第24-29页 |
| 4.1 Copula函数定义 | 第24页 |
| 4.2 Copula函数的性质 | 第24-25页 |
| 4.3 常用Copula函数 | 第25页 |
| 4.4 Garch模型 | 第25-27页 |
| 4.5 Copula-Garch模型的参数估计 | 第27页 |
| 4.6 基于Copula-Garch模型的VaR计算 | 第27-29页 |
| 第5章 传统度量方法与Copula-Garch法的实证比较分析 | 第29-40页 |
| 5.1 数据收集和处理 | 第29-30页 |
| 5.2 名义值度量法 | 第30页 |
| 5.3 灵敏度度量法 | 第30页 |
| 5.4 波动性方法 | 第30-31页 |
| 5.5 传统VaR方法实证分析 | 第31-35页 |
| 5.6 基于Copula-Garch模型的VaR实证分析 | 第35-40页 |
| 结论与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
