| CONTENT | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 国外碳交易市场的现状 | 第8-11页 |
| 1.3 国内碳交易市场的现状 | 第11-17页 |
| 1.4 国内外研究进展 | 第17-18页 |
| 1.5 本文主要研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 2 时间序列方法研究 | 第19-34页 |
| 2.1 时间序列方法分类 | 第19-21页 |
| 2.2 数据预处理 | 第21-27页 |
| 2.3 ARMA模型 | 第27-29页 |
| 2.4 ARCH族模型 | 第29-34页 |
| 3 EUA期货价格波动实证分析 | 第34-61页 |
| 3.1 EUA期货价格数据的选择与统计特征描述 | 第34-38页 |
| 3.2 基于ARMR模型的EUA期货价格波动实证分析 | 第38-49页 |
| 3.3 基于ARCH模型的EUA期货价格波动实证分析 | 第49-53页 |
| 3.4 基于GARCH模型的EUA期货价格波动实证分析 | 第53-59页 |
| 3.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 4 政策建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附表 | 第65页 |