一种含流动性风险的保证金模型研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究内容与内容安排 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 内容安排 | 第14页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.2 创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 相关基础知识和理论概述 | 第17-35页 |
| 2.1 期货市场保证金制度 | 第17-21页 |
| 2.1.1 我国保证金制度 | 第17-18页 |
| 2.1.2 动态保证金制度的优点 | 第18-19页 |
| 2.1.3 保证金水平对期货市场的影响 | 第19页 |
| 2.1.4 保证金设定原则 | 第19-20页 |
| 2.1.5 保证金水平的影响因素 | 第20-21页 |
| 2.1.6 刻画综合风险的必要性与难点 | 第21页 |
| 2.2 期货市场的流动性 | 第21-28页 |
| 2.2.1 我国期货市场的流动性状况 | 第21-22页 |
| 2.2.2 流动性对期货市场的影响 | 第22-23页 |
| 2.2.3 流动性风险分类 | 第23-24页 |
| 2.2.4 流动性风险构建原则 | 第24-25页 |
| 2.2.5 流动性风险影响因素 | 第25-27页 |
| 2.2.6 流动性风险指标的构建 | 第27-28页 |
| 2.3 Copula方法介绍 | 第28-32页 |
| 2.3.1 Copula函数定义与性质 | 第29-30页 |
| 2.3.2 常用二元Copula函数性质 | 第30-31页 |
| 2.3.3 Pair-Copula模型 | 第31-32页 |
| 2.4 SV模型及其拓展 | 第32-33页 |
| 2.4.1 SV模型 | 第32页 |
| 2.4.2 LMSV-t模型模型 | 第32-33页 |
| 2.5 VaR介绍及计算方法 | 第33-35页 |
| 2.5.1 VaR介绍 | 第33页 |
| 2.5.2 VaR计算方法 | 第33-35页 |
| 第3章 动态保证金模型的构建 | 第35-39页 |
| 3.1 单一风险动态保证金模型 | 第35-37页 |
| 3.2 含流动性风险的保证金模型 | 第37-39页 |
| 第4章 实证分析 | 第39-45页 |
| 4.1 LMSV-t模型的检验 | 第39-42页 |
| 4.2 含流动性风险的保证金模型检验 | 第42-45页 |
| 第5章 研究结论及展望 | 第45-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 不足与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第51页 |
