| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 VaR 方法的研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第8-10页 |
| 第二章 金融风险理论概述 | 第10-18页 |
| 2.1 金融风险的基本概念及特性分析 | 第10-13页 |
| 2.2 金融风险的分类 | 第13-15页 |
| 2.3 金融市场风险的度量方法 | 第15-18页 |
| 第三章 VaR 的方法概述 | 第18-26页 |
| 3.1 VaR 方法的基本概念 | 第18-20页 |
| 3.2 VaR 方法计算的基本原理和步骤 | 第20-21页 |
| 3.3 计算 VaR 的主要方法 | 第21-23页 |
| 3.4 VaR 方法的评述 | 第23-24页 |
| 3.5 VaR 模型检验 | 第24-26页 |
| 第四章 基于 GARCH 类模型的 VaR 方法 | 第26-30页 |
| 4.1 GARCH 类模型 | 第26-28页 |
| 4.2 关于分布假设 | 第28-30页 |
| 第五章 实证研究 | 第30-44页 |
| 5.1 数据的选择 | 第30-31页 |
| 5.2 上证综指收益率数据的基本分析 | 第31-36页 |
| 5.3 GARCH 类模型的建立与比较 | 第36-41页 |
| 5.4 GED 分布假设下 GARCH 类模型的应用与检验 | 第41-44页 |
| 第6章 研究总结 | 第44-46页 |
| 6.1 研究内容小结 | 第44-45页 |
| 6.2 论文存在的局限 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |