| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第13-14页 |
| 一、选题背景 | 第13页 |
| 二、研究意义 | 第13-14页 |
| 第二节 研究思路与结构安排 | 第14-15页 |
| 一、研究思路 | 第14页 |
| 二、结构安排 | 第14-15页 |
| 第三节 研究方法与创新之处 | 第15-17页 |
| 一、本文研究方法 | 第15页 |
| 二、可能的创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第17-23页 |
| 第一节 文献综述 | 第17-19页 |
| 一、国内相关文献综述 | 第17-18页 |
| 二、国外相关文献综述 | 第18-19页 |
| 三、相关文献研究成果评述 | 第19页 |
| 第二节 理论基础 | 第19-23页 |
| 一、有效市场假说 | 第19-20页 |
| 二、信号传递理论 | 第20-21页 |
| 三、过度反应理论 | 第21-23页 |
| 第三章 中国证券市场举牌简介 | 第23-31页 |
| 第一节 中国证券市场举牌概述 | 第23-25页 |
| 一、什么是证券市场举牌 | 第23页 |
| 二、相关政策文件 | 第23-24页 |
| 三、中国证券市场举牌特征 | 第24-25页 |
| 第二节 中国证券市场举牌战略分析 | 第25-28页 |
| 一、证券市场举牌目的剖析 | 第25-28页 |
| 二、证券市场举牌方式剖析 | 第28页 |
| 第三节 各板块介绍及举牌相关制度的比较 | 第28-31页 |
| 第四章 举牌增持公告短期市场效应的实证研究 | 第31-49页 |
| 第一节 举牌增持公告短期市场效应研究方法——事件研究法 | 第31-33页 |
| 一、事件窗口期和估计期的确定 | 第31-32页 |
| 二、选择估算正常收益率的模型 | 第32页 |
| 三、计算事件期的超额收益率 | 第32-33页 |
| 四、显著性检验 | 第33页 |
| 第二节 样本选择及描述性统计 | 第33-36页 |
| 一、样本选择 | 第33-34页 |
| 二、描述性统计 | 第34-36页 |
| 第三节 A股各板块的AAR分析 | 第36-41页 |
| 一、A股各板块样本AAR分析 | 第37-38页 |
| 二、主板样本AAR分析 | 第38-39页 |
| 三、中小企业板样本AAR分析 | 第39-40页 |
| 四、创业板样本AAR分析 | 第40-41页 |
| 第四节 A股各板块的ACAR分析 | 第41-47页 |
| 一、A股各板块样本ACAR分析 | 第42-43页 |
| 二、主板样本ACAR分析 | 第43-44页 |
| 三、中小企业板样本ACAR分析 | 第44-45页 |
| 四、创业板样本ACAR分析 | 第45-46页 |
| 五、A股各板块的分阶段ACAR分析 | 第46-47页 |
| 第五节 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 举牌增持的短期市场效应影响因素实证分析 | 第49-60页 |
| 第一节 研究假设 | 第49-50页 |
| 第二节 变量选取及说明 | 第50-52页 |
| 一、被解释变量的选取 | 第50页 |
| 二、解释变量的选取 | 第50-51页 |
| 三、控制变量的选取 | 第51-52页 |
| 第三节 模型确立 | 第52页 |
| 第四节 描述性统计 | 第52-55页 |
| 第五节 多元线性回归分析 | 第55-56页 |
| 第六节 回归分析结果与讨论 | 第56-60页 |
| 第六章 研究结论及建议 | 第60-62页 |
| 第一节 研究结论 | 第60页 |
| 第二节 对策建议 | 第60-61页 |
| 第三节 本文不足之处及研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |