| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-24页 |
| 1.1 一些外因对上证指数的影响 | 第6-12页 |
| 1.2 现有的对上证指数的时间序列分析 | 第12-16页 |
| 1.3 已实证的成交量与股票价格的关系 | 第16-19页 |
| 1.4 已有的价量模型 | 第19-21页 |
| 1.5 本文研究的问题、所用方法以及结论 | 第21-24页 |
| 第二章 以上证综指量率为因变量的量——价模型 | 第24-38页 |
| 2.1 分段量率——收益率模型 | 第24-29页 |
| 2.2 时间趋于无穷时的量率 | 第29-38页 |
| 第三章 以上证指数收益率为因变量的价——量模型 | 第38-44页 |
| 3.1 分段收益率——量率模型 | 第38-44页 |
| 第四章 全文总结 | 第44-46页 |
| 4.1 主要结论 | 第44页 |
| 4.2 研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-53页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第53页 |