| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 股指期货概述及沪深300 股指期货合约介绍 | 第9-14页 |
| 1.2.1 股指期货概述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 沪深300 股指期货的介绍 | 第12-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3.1 关于跨期套利研究的文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.2 关于保证金水平设置研究的文献综述 | 第16-17页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 协整理论 | 第19-28页 |
| 2.1 平稳过程与单整检验 | 第19-22页 |
| 2.1.1 平稳过程 | 第19-20页 |
| 2.1.2 单根检验的两种方法 | 第20-22页 |
| 2.2 协整关系与协整检验 | 第22-25页 |
| 2.2.1 长期均衡协整定义 | 第23页 |
| 2.2.2 协整检验的两种方法 | 第23-25页 |
| 2.3 协整在统计套利中的应用 | 第25-28页 |
| 2.3.1 相关性分析和协整方法的区别 | 第25-26页 |
| 2.3.2 协整技术的应用 | 第26-28页 |
| 第三章 跨期套利 | 第28-40页 |
| 3.1 跨期套利概述 | 第28-29页 |
| 3.2 跨期套利可行性分析 | 第29-31页 |
| 3.2.1 套利合约价格相关性分析 | 第29-31页 |
| 3.3 跨期套利模型 | 第31-33页 |
| 3.3.1 一般模型 | 第31-32页 |
| 3.3.2 协整模型 | 第32-33页 |
| 3.4 沪深300 股指期货跨期套利的实证分析 | 第33-38页 |
| 3.4.1 数据来源 | 第33-34页 |
| 3.4.2 单整检验 | 第34-35页 |
| 3.4.3 协整检验 | 第35页 |
| 3.4.4 实证结果及分析 | 第35-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 跨期套利保证金水平设置 | 第40-50页 |
| 4.1 跨期套利保证金水平设置分析的必要性 | 第40-41页 |
| 4.2 保证金设置的影响因素 | 第41-42页 |
| 4.3 保证金水平设置的主要模型介绍 | 第42-45页 |
| 4.3.1 EWMA 方法及模型 | 第42-43页 |
| 4.3.2 EGARCH 模型 | 第43-44页 |
| 4.3.3 极值理论模型 | 第44-45页 |
| 4.3.4 三种理论模型的比较分析 | 第45页 |
| 4.4 沪深300 股指期货的跨期套利保证金水平设置的实证分析 | 第45-49页 |
| 4.4.1 数据来源 | 第45-46页 |
| 4.4.2 数据处理 | 第46页 |
| 4.4.3 数据检验 | 第46-47页 |
| 4.4.4 实证结果分析 | 第47-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论及展望 | 第50-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 进一步展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |