| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的主要思路与结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第16-32页 |
| 2.1 利率市场化的理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 利率市场化的含义 | 第16页 |
| 2.1.2 利率市场化的理论基础 | 第16-17页 |
| 2.2 我国利率市场化的进程及趋势 | 第17-20页 |
| 2.2.1 我国利率市场化的进程 | 第17-18页 |
| 2.2.2 我国利率市场化是大势所趋 | 第18-20页 |
| 2.3 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第20-23页 |
| 2.4 利率市场化背景下我国商业银行的利率风险 | 第23-26页 |
| 2.5 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第26-28页 |
| 2.6 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第28-32页 |
| 2.6.1 资产负债品种单一、结构失衡 | 第28-29页 |
| 2.6.2 利率风险管理机制不健全 | 第29-30页 |
| 2.6.3 金融市场欠发达，缺乏利率衍生工具创新 | 第30-31页 |
| 2.6.4 利率风险管理专业高素质人才匮乏 | 第31-32页 |
| 第3章 国外商业银行利率风险管理实践及借鉴 | 第32-44页 |
| 3.1 资产负债表内管理初级阶段——缺口分析 | 第32-37页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺口分析法 | 第33-34页 |
| 3.1.2 持续期缺口管理法 | 第34-37页 |
| 3.2 资产负债表内管理高级阶段——OAS 方法、VaR 方法、应力测试 | 第37-40页 |
| 3.2.1 OAS 方法 | 第37-38页 |
| 3.2.2 VaR 方法 | 第38-39页 |
| 3.2.3 应力测试 | 第39-40页 |
| 3.3 资产负债表外管理——利率风险管理工具 | 第40-42页 |
| 3.3.1 远期利率协议 | 第40-41页 |
| 3.3.2 利率期货合约 | 第41页 |
| 3.3.3 利率互换 | 第41-42页 |
| 3.3.4 利率期权 | 第42页 |
| 3.4 国外商业银行利率风险管理对我国的借鉴 | 第42-44页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第44-51页 |
| 4.1 完善资产负债管理，实现多元化经营 | 第44-46页 |
| 4.2 构建利率风险集中化信息管理系统 | 第46-51页 |
| 4.2.1 集中化信息管理的技术支持 | 第46页 |
| 4.2.2 集中化信息管理的制度建设 | 第46-48页 |
| 4.2.3 集中化信息管理的方法支持 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第56页 |