股指期货与现货市场关系研究--以沪深300股指期货为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 股指期货的发展与演变 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义与目的 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究思路及逻辑递进关系 | 第10页 |
| 1.3.2 可能的创新点 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的结构和主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 股指期货与现货市场的研究综述 | 第12-17页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 国外早期研究综述 | 第12页 |
| 2.1.2 国外近现期研究综述 | 第12-14页 |
| 2.2 国内相关研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3 研究评述 | 第15-17页 |
| 第三章 股指期货市场与现货市场关系的理论研究 | 第17-28页 |
| 3.1 股指期货与现货价格的价值发现 | 第17-20页 |
| 3.1.1 股指期货价格发现机制 | 第17-19页 |
| 3.1.2 股指期货的价格领先时间 | 第19页 |
| 3.1.3 股指期货的稳定机制 | 第19-20页 |
| 3.2 股指期货的风险管理功能 | 第20-21页 |
| 3.3 股指期货市场与现货市场联动性与波动性分析 | 第21-23页 |
| 3.3.1 联动性分析 | 第22页 |
| 3.3.2 波动性分析 | 第22-23页 |
| 3.4 从行为金融角度重新审视股指期货 | 第23-25页 |
| 3.4.1 正反馈交易和股指期货 | 第23-24页 |
| 3.4.2 反应不足和反应过度 | 第24-25页 |
| 3.4.3 股指期货的限制 | 第25页 |
| 3.5 股指期货在当下全球衰退中的新角色 | 第25-28页 |
| 3.5.1 危机中的同步性研究 | 第25-26页 |
| 3.5.2 股指期货在危机中的作用 | 第26-28页 |
| 第四章 沪深300股指期货与现货市场关系实证分析 | 第28-40页 |
| 4.1 我国股票市场的特殊性分析 | 第28-30页 |
| 4.2 数据与方法 | 第30-33页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第30页 |
| 4.2.2 理论模型与研究方法 | 第30-33页 |
| 4.3 实证检验与分析 | 第33-38页 |
| 4.3.1 样本统计描述 | 第33页 |
| 4.3.2 向量误差修正模型实证分析 | 第33-35页 |
| 4.3.3 脉冲响应函数与方差分解实证分析 | 第35-37页 |
| 4.3.4 二元GARCH模型实证分析 | 第37-38页 |
| 4.4 总结与评述 | 第38-40页 |
| 第五章 全文结论与政策建议 | 第40-44页 |
| 5.1 全文结论 | 第40-41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
