基于沪铜的展期套期保值研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 导论 | 第13-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.2 选题意义 | 第14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究思路 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-26页 |
| 2.1 期货价格的定价理论 | 第16-17页 |
| 2.2 套期保值理论 | 第17-18页 |
| 2.3 推导最佳套期保值比率的方法 | 第18-22页 |
| 2.3.1 套期保值的目标函数 | 第18-20页 |
| 2.3.2 最佳套期保值比率的估计方法 | 第20-21页 |
| 2.3.3 套期保值效果估计 | 第21-22页 |
| 2.4 关于展期套期保值的国内外研究现状 | 第22-26页 |
| 2.4.1 国外研究现状 | 第22-24页 |
| 2.4.2 国内研究现状 | 第24-26页 |
| 3. 展期套期保值的风险分析 | 第26-37页 |
| 3.1 MG套期保值巨亏案例 | 第26-28页 |
| 3.2 单期套期保值 | 第28-29页 |
| 3.3 展期套期保值 | 第29-31页 |
| 3.4 套期保值的风险因子 | 第31-35页 |
| 3.5 展期套期保值的策略 | 第35-37页 |
| 4. 展期套期保值策略的构建与实证 | 第37-56页 |
| 4.1 MRH—STACK—1策略 | 第37-38页 |
| 4.2 MRH—STACK—2策略 | 第38-41页 |
| 4.3 MRH—STRIP—1策略 | 第41-45页 |
| 4.4 MRH—STRIP—2策略 | 第45-48页 |
| 4.5 展期套期保值策略的实证研究 | 第48-56页 |
| 4.5.1 数据样本和研究方法 | 第49-51页 |
| 4.5.2 实证结果 | 第51-56页 |
| 5. 套期保值展期的时机与合约选择 | 第56-68页 |
| 5.1 期货价格的期限结构 | 第56-59页 |
| 5.2 期货价差的统计特征 | 第59-62页 |
| 5.3 套期保值展期的时机 | 第62-63页 |
| 5.4 套期保值展期的合约选择 | 第63-68页 |
| 5.4.1 MRH-S策略的构建与实证 | 第65-68页 |
| 6. 总结与展望 | 第68-71页 |
| 6.1 本文总结 | 第68-70页 |
| 6.2 本文的不足和展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第76页 |
