| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新点及不足 | 第16-18页 |
| 第2章 资产负债管理系统及其开发技术和设计思路 | 第18-24页 |
| 2.1 资产负债管理的概念 | 第18-19页 |
| 2.2 资产负债管理系统 | 第19-20页 |
| 2.3 系统开发相关技术 | 第20-22页 |
| 2.4 系统总体设计思路 | 第22-23页 |
| 2.5 小结 | 第23-24页 |
| 第3章 资产负债管理系统的需求分析 | 第24-29页 |
| 3.1 系统设计的目标与原则 | 第24-25页 |
| 3.2 系统基本功能分析 | 第25-27页 |
| 3.2.1 功能描述 | 第25页 |
| 3.2.2 功能用例分析 | 第25-26页 |
| 3.2.3 业务流程图 | 第26-27页 |
| 3.3 主功能模块需求分析 | 第27-28页 |
| 3.4 小结 | 第28-29页 |
| 第4章 资产负债管理系统的设计 | 第29-34页 |
| 4.1 技术架构 | 第29-30页 |
| 4.2 ALM 子系统的设计 | 第30-31页 |
| 4.3 OFDM 应用子系统的设计 | 第31-32页 |
| 4.4 数据整合规划子系统的设计 | 第32-33页 |
| 4.5 小结 | 第33-34页 |
| 第5章 资产负债管理系统的开发与实现 | 第34-60页 |
| 5.1 系统开发环境和工具 | 第34-35页 |
| 5.2 系统间数据交换和连接的实现 | 第35-36页 |
| 5.3 ALM 子系统的实现 | 第36-43页 |
| 5.3.1 流动性缺口 | 第36-38页 |
| 5.3.2 利率敏感性缺口 | 第38-39页 |
| 5.3.3 持续期缺口和市场价值 | 第39-40页 |
| 5.3.4 净现值分析及变动模拟 | 第40-42页 |
| 5.3.5 市场风险（VaR）和利息风险收入（Interest EaR） | 第42-43页 |
| 5.4 OFSA 应用子系统的实现 | 第43-47页 |
| 5.4.1 内置的基础标准报表 | 第43-44页 |
| 5.4.2 标准报表示例 | 第44-45页 |
| 5.4.3 用户自定义报表工具 | 第45-47页 |
| 5.5 数据整合规划子系统的实现 | 第47-56页 |
| 5.5.1 收益率曲线移动引起的风险和收益变化模型（Yield Curve） | 第47-48页 |
| 5.5.2 利率趋势预测分析模型 | 第48-50页 |
| 5.5.3 客户行为分析和提前解约分析模型 | 第50-51页 |
| 5.5.4 违约机率模型 | 第51-53页 |
| 5.5.5 情景模拟模型 | 第53-55页 |
| 5.5.6 假设分析和压力测试模型 | 第55-56页 |
| 5.6 主要统计预测方法的实现 | 第56-57页 |
| 5.7 系统测试 | 第57-58页 |
| 5.8 小结 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |