| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 商业银行流动性风险管理的理论基础 | 第18-29页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 流动性 | 第18-19页 |
| 2.1.2 流动性风险 | 第19页 |
| 2.1.3 流动性风险管理系统 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第22-23页 |
| 2.3 商业银行流动性风险管理方法 | 第23-28页 |
| 2.3.1 指标评价法 | 第23-27页 |
| 2.3.2 压力测试 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 商业银行流动性风险管理系统的需求分析及总体设计 | 第29-41页 |
| 3.1 流动性风险管理系统需求分析 | 第29-31页 |
| 3.1.1 系统总体需求 | 第29页 |
| 3.1.2 主要业务功能需求 | 第29-30页 |
| 3.1.3 系统数据需求 | 第30-31页 |
| 3.2 流动性风险管理系统设计思路 | 第31-34页 |
| 3.2.1 系统设计原则 | 第31-32页 |
| 3.2.2 系统设计目标 | 第32页 |
| 3.2.3 系统总体框架体系 | 第32-34页 |
| 3.3 数据库设计 | 第34-40页 |
| 3.3.1 数据库命名规则 | 第34-37页 |
| 3.3.2 数据库结构 | 第37-39页 |
| 3.3.3 数据库安全设计 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 商业银行流动性风险管理系统的功能模块设计与实现 | 第41-55页 |
| 4.1 系统功能模块设计思路 | 第41-42页 |
| 4.2 静态指标检测模块简介 | 第42页 |
| 4.3 静态指标检测功能模拟 | 第42-43页 |
| 4.3.1 样本选择 | 第42页 |
| 4.3.2 静态指标模拟检测 | 第42-43页 |
| 4.4 动态压力测试模块简介 | 第43-48页 |
| 4.4.1 动态压力测试方案设计 | 第43-45页 |
| 4.4.2 情景模拟设计 | 第45-48页 |
| 4.5 动态压力测试模块功能模拟 | 第48-53页 |
| 4.5.1 不良贷款率上升 | 第48-49页 |
| 4.5.2 活期存款沉淀率波动 | 第49-50页 |
| 4.5.3 流动性资产价值侵蚀 | 第50-51页 |
| 4.5.4 房地产价格波动 | 第51-52页 |
| 4.5.5 股市 IPO 发行 | 第52-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |