| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 符号说明 | 第14-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-19页 |
| §1.1 信用衍生品的产生与发展 | 第15-16页 |
| §1.2 信用风险 | 第16-18页 |
| §1.3 信用衍生产品的概念与分类 | 第18-19页 |
| 第二章 信用衍生品定价的基本方法 | 第19-24页 |
| §2.1 概述 | 第19-20页 |
| §2.2 结构化模型 | 第20-22页 |
| §2.3 约化模型 | 第22-24页 |
| 第三章 单一公司的信用违约互换 | 第24-33页 |
| §3.1 简介 | 第24-25页 |
| §3.2 单一公司的信用违约互换的定价 | 第25-26页 |
| §3.3 生存概率 | 第26-29页 |
| §3.3.1 生存概率模型 | 第26-27页 |
| §3.3.2 标准布朗运动的Monte Carlo模拟 | 第27-29页 |
| §3.4 数值计算 | 第29-33页 |
| §3.4.1 违约概率与时间的关系 | 第29页 |
| §3.4.2 CDS价值的计算 | 第29-32页 |
| §3.4.3 结论 | 第32-33页 |
| 第四章 一篮子信用违约互换 | 第33-57页 |
| §4.1 综述 | 第33-37页 |
| §4.1.1 简介 | 第33-34页 |
| §4.1.2 研究方法 | 第34-37页 |
| §4.2 违约强度模型 | 第37-38页 |
| §4.2.1 生存函数 | 第37-38页 |
| §4.2.2 违约强度函数 | 第38页 |
| §4.3 单因子t-Copula函数及相关概念 | 第38-41页 |
| §4.3.1 单因子t-Copula模型 | 第38-39页 |
| §4.3.2 Copula函数的定义及相关概念 | 第39-41页 |
| §4.4 随机回收率的产生 | 第41-43页 |
| §4.5 定价模型 | 第43-44页 |
| §4.6 数值分析 | 第44-48页 |
| §4.6.1 Monte Carlo模拟 | 第44-45页 |
| §4.6.2 数值计算 | 第45-48页 |
| §4.7 敏感度分析 | 第48-56页 |
| §4.7.1 风险率在各种分布下对信用价差的影响 | 第49-50页 |
| §4.7.2 到期时间在各种分布下对信用价差的影响 | 第50-51页 |
| §4.7.3 自由度在各种分布下对信用价差的影响 | 第51-52页 |
| §4.7.4 回收率的样本均值在各种分布下对信用价差的影响 | 第52-53页 |
| §4.7.5 回收率的样本标准差在各种分布下对信用价差的影响 | 第53-54页 |
| §4.7.6 相关系数在各种分布下对信用价差的影响 | 第54-55页 |
| §4.7.7 敏感度分析总汇 | 第55-56页 |
| §4.8 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |
