基于动态利率风险免疫银行资产负债优化模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 银行资产负债优化管理研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 商业银行利率风险研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 利率期限结构动态模型研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.4 现有研究存在的问题与解决问题思路 | 第15页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 模型特色与创新 | 第18-19页 |
| 1.4.1 模型实证的特色与创新 | 第18页 |
| 1.4.2 研究存在的不足 | 第18-19页 |
| 2 银行资产负债管理概述 | 第19-30页 |
| 2.1 银行资产负债管理理论 | 第19-22页 |
| 2.1.1 银行资产管理理论 | 第19-21页 |
| 2.1.2 银行负债管理理论 | 第21页 |
| 2.1.3 银行资产负债管理理论 | 第21-22页 |
| 2.2 银行资产负债管理原则与方法 | 第22-30页 |
| 2.2.1 银行资产负债管理原则 | 第22-23页 |
| 2.2.2 银行资产管理方法 | 第23-24页 |
| 2.2.3 银行负债管理方法 | 第24-25页 |
| 2.2.4 银行资产负债管理方法 | 第25-30页 |
| 3 银行利率风险管理理论与模型 | 第30-35页 |
| 3.1 利率风险含义与类型 | 第30-31页 |
| 3.1.1 利率风险的含义 | 第30页 |
| 3.1.2 利率风险的类型 | 第30-31页 |
| 3.2 利率期限结构理论 | 第31-33页 |
| 3.2.1 预期理论 | 第32页 |
| 3.2.2 流动性偏好理论 | 第32页 |
| 3.2.3 市场分割理论 | 第32-33页 |
| 3.3 基于利率风险银行资产负债管理模型 | 第33-35页 |
| 3.3.1 风险价值VAR管理 | 第33页 |
| 3.3.2 情景模拟分析 | 第33-34页 |
| 3.3.3 压力测试 | 第34-35页 |
| 4 动态利率持续期模型构建 | 第35-58页 |
| 4.1 动态利率持续期模型构建原理 | 第35-39页 |
| 4.1.1 科学问题的性质 | 第35页 |
| 4.1.2 股东权益变动与持续期模型之间的关系 | 第35-36页 |
| 4.1.3 传统的持续期模型原理 | 第36页 |
| 4.1.4 NS静态曲线拟合模型原理 | 第36-37页 |
| 4.1.5 Vasicek模型基本原理 | 第37-38页 |
| 4.1.6 CIR模型基本原理 | 第38-39页 |
| 4.2 动态利率期限结构模型参数估计 | 第39-40页 |
| 4.3 动态利率持续期模型构建 | 第40-44页 |
| 4.4 应用实例 | 第44-56页 |
| 4.4.1 银行基本数据 | 第44-45页 |
| 4.4.2 市场利率曲线拟合 | 第45-48页 |
| 4.4.3 动态利率期限结构参数估计 | 第48-52页 |
| 4.4.4 动态利率持续期计算 | 第52-56页 |
| 4.5 本章小结 | 第56-58页 |
| 5 基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建 | 第58-66页 |
| 5.1 目标函数构建 | 第58页 |
| 5.2 动态利率持续期缺口免疫条件的构建 | 第58页 |
| 5.3 流动性约束条件的构建 | 第58-60页 |
| 5.4 应用实例 | 第60-63页 |
| 5.4.1 目标函数建立 | 第60页 |
| 5.4.2 动态利率持续期缺口免疫条件建立 | 第60页 |
| 5.4.3 流动性约束条件建立 | 第60-62页 |
| 5.4.4 模型求解 | 第62-63页 |
| 5.5 对比模型配置效果分析 | 第63-65页 |
| 5.5.1 动态利率持续期模型资产配置效果分析 | 第63-64页 |
| 5.5.2 对比持续期模型资产配置效果分析 | 第64-65页 |
| 5.6 本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
