利率市场化条件下国债期货市场价格发现功能的实证研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 一、研究背景 | 第10-12页 |
| 二、研究目的与意义 | 第12-14页 |
| 三、文献综述 | 第14-19页 |
| 四、研究方法和思路 | 第19-20页 |
| 五、论文结构安排及创新点和不足 | 第20-22页 |
| 第二章 利率市场化及国债期货相关理论与实践 | 第22-36页 |
| 一、利率市场化概念 | 第22-23页 |
| 二、我国利率市场化发展历程 | 第23-25页 |
| 三、利率市场化相关理论 | 第25-27页 |
| 四、国债期货概念 | 第27-28页 |
| 五、国债期货的发展历程 | 第28-34页 |
| 六、国债期货相关理论 | 第34-36页 |
| 第三章 国债期货、现货及利率市场化的相互关系 | 第36-47页 |
| 一、国债现货 | 第36-41页 |
| 二、国债期货与现货 | 第41页 |
| 三、国债期货与利率市场化 | 第41-43页 |
| 四、国债期货的价格发现功能 | 第43-47页 |
| 第四章 国债期货市场价格发现功能实证研究 | 第47-59页 |
| 一、数据选取及研究方法 | 第47-48页 |
| 二、模型描述 | 第48-51页 |
| 三、实证研究 | 第51-58页 |
| 四、实证结果综述 | 第58-59页 |
| 第五章 结论与建议 | 第59-64页 |
| 一、结论 | 第59页 |
| 二、利率市场化条件下我国国债期货市场发展建议 | 第59-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
