| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第9-22页 |
| 第一节 选题背景 | 第9-11页 |
| 第二节 研究目的和意义 | 第11-16页 |
| 一、股价与宏观经济之间的关系 | 第11-13页 |
| 二、蓝筹股的优势 | 第13-14页 |
| 三、对股市进行风险测量的必要性 | 第14-16页 |
| 第三节 研究方法 | 第16-17页 |
| 第四节 论文结构 | 第17-18页 |
| 第五节 文献综述 | 第18-21页 |
| 一、国外研究成果 | 第18-20页 |
| （一）波动率模型的发展 | 第18-19页 |
| （二）股票市场与国家宏观经济的联系 | 第19页 |
| （三）通过波动率模型对股市的研究 | 第19-20页 |
| 二、国内研究成果 | 第20-21页 |
| （一）股票市场与国家宏观经济的联系 | 第20页 |
| （二）通过波动率模型对股市的研究 | 第20-21页 |
| 第六节 本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 分析方法与波动模型的理论介绍 | 第22-40页 |
| 第一节 分析方法 | 第22-24页 |
| 一、基本分析法 | 第22-23页 |
| 二、技术分析法 | 第23-24页 |
| 三、量化分析法 | 第24页 |
| 第二节 资产收益率 | 第24-25页 |
| 第三节 ARCH模型原理 | 第25-28页 |
| 一、ARCH模型 | 第25-26页 |
| 二、ARCH效应检验 | 第26-27页 |
| 三、ARCH模型阶的确定 | 第27-28页 |
| 第四节 GARCH模型原理 | 第28-29页 |
| 第五节 ARMA-GARCH模型原理 | 第29-31页 |
| 一、ARMA模型 | 第29-30页 |
| 二、ARMA-GARCH模型 | 第30-31页 |
| 第六节 单位根检验 | 第31-33页 |
| 一、ADF检验 | 第31-32页 |
| 二、KPSS检验 | 第32-33页 |
| 第七节 模型的检验与评价 | 第33-35页 |
| 一、模型系数的显著性 | 第33页 |
| 二、模型描述的充分和准确性 | 第33-34页 |
| 三、AIC信息准则 | 第34页 |
| 四、BIC信息准则 | 第34页 |
| 五、对数似然比检验 | 第34-35页 |
| 第八节 模型的预测与风险度量 | 第35-39页 |
| 一、模型预测 | 第35-36页 |
| 二、风险度量 | 第36-39页 |
| （一）风险值 | 第37-38页 |
| （二）期望损失 | 第38-39页 |
| 第九节 本章小结 | 第39-40页 |
| 第三章 中证100指数波动特征分析 | 第40-61页 |
| 第一节 中证100指数 | 第40-43页 |
| 一、中证100指数介绍 | 第40-42页 |
| 二、中证100指数的特点 | 第42-43页 |
| 第二节 基本面分析 | 第43-46页 |
| 第三节 技术分析 | 第46-47页 |
| 一、K线图 | 第46-47页 |
| 第四节 量化分析 | 第47-60页 |
| 一、ARCH | 第48-52页 |
| 二、GARCH | 第52-53页 |
| 三、ARMA-GARCH | 第53-56页 |
| 四、对ARMA(2,5)-GARCH(1,1)模型的检验 | 第56-58页 |
| 五、不同模型之间的比较 | 第58页 |
| 六、对中证100指数对数收益率预测和风险评估 | 第58-60页 |
| 第五节 本章小结 | 第60-61页 |
| 第四章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 第一节 研究总结 | 第61页 |
| 第二节 研究局限与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71页 |