| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 资产证券化概述 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的目的 | 第9-10页 |
| 1.3 研究现状 | 第10-12页 |
| 第2章 国内资产证券化市场现状 | 第12-16页 |
| 2.1 市场规模 | 第12-13页 |
| 2.2 发行利率 | 第13页 |
| 2.3 收益率曲线 | 第13-14页 |
| 2.4 信用等级情况 | 第14-16页 |
| 第3章 国内市场基本定价模型 | 第16-25页 |
| 3.1 基础数据分析 | 第16-18页 |
| 3.2 静态现金流法（SCFY） | 第18-20页 |
| 3.3 静态利差法（SS） | 第20-22页 |
| 3.4 期权调整利差法（OAS） | 第22-25页 |
| 第4章 基于期权调整利差法改进定价模型 | 第25-36页 |
| 4.1 修正信用贷款的现金流入 | 第25-34页 |
| 4.1.1 CPV模型以及模型参数估计 | 第26-29页 |
| 4.1.2 宏观经济指标变量的预测 | 第29-34页 |
| 4.2 现金流修正后的定价及对比分析 | 第34-36页 |
| 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |