| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-21页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 股指期货效率和投资者非理性行为的文献综述 | 第10-19页 |
| 第三节 本章小结 | 第19-21页 |
| 第二章 投资者行为对市场效率影响的理论基础 | 第21-27页 |
| 第一节 投资者行为对市场效率的影响 | 第21-25页 |
| 第二节 本文思路和本文创新点 | 第25-26页 |
| 第三节 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 A 股标的股指期货效率的实证结果和分析 | 第27-43页 |
| 第一节 沪深300 指数期货和A50 指数期货的概述 | 第27-30页 |
| 第二节 数据处理 | 第30页 |
| 第三节 变量间长期关系检验 | 第30-32页 |
| 第四节 期货引导能力检验 | 第32-36页 |
| 第五节 Granger 因果检验与脉冲分析 | 第36-38页 |
| 第六节 向量误差修正模型（VEC）检验 | 第38-41页 |
| 第七节 本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 对A 股标的股指期货投资者行为的检验 | 第43-56页 |
| 第一节 对期货投资者行为表现的考察 | 第43-47页 |
| 第二节 对期货交易的“交割日效应”检验 | 第47-50页 |
| 第三节 投资者非理性行为的考察 | 第50-55页 |
| 第四节 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第56-58页 |
| 第一节 研究结论 | 第56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |