| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第5-8页 |
| 1.1 风险资产定价系统研究历史背景、国内国外研究水平及意义 | 第5-6页 |
| 1.2 主要工作及文章框架 | 第6-8页 |
| 2 含记忆系数的非线性异质信念函数的资产定价 | 第8-11页 |
| 2.1 系统假设 | 第8页 |
| 2.2 含记忆系数的非线性异质信念函数 | 第8-9页 |
| 2.3 建立差分系统 | 第9-11页 |
| 3 偏好为零的三类交易者确定性系统分析 | 第11-18页 |
| 3.1 讨论确定性系统的分支情况与稳定性 | 第11-16页 |
| 3.2 在period douling分支中记忆系数对局部渐进稳定区域的影响 | 第16-18页 |
| 4 偏好不全为零的2H类交易者确定性系统分析 | 第18-25页 |
| 4.1 讨论确定性系统的分支情况与稳定性 | 第18-23页 |
| 4.2 在Neimark-Sacker分支中记忆系数对局部渐进稳定区域的影响 | 第23-25页 |
| 5 实证分析 | 第25-32页 |
| 5.1 股票收益时间序列图 | 第25-26页 |
| 5.2 股票收益的平稳性检验 | 第26-27页 |
| 5.3 股票收益的自相关性检验 | 第27-28页 |
| 5.4 股票收益的正态性分析 | 第28-32页 |
| 6 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
