基于综合效应汇率模型的人民币汇率影响因素研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第15页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 2.2 文献述评 | 第19-20页 |
| 3 人民币汇率波动主要影响因素的理论分析 | 第20-41页 |
| 3.1 汇率问题的根源是纸币本位制 | 第20页 |
| 3.2 汇率的自身发展规律 | 第20-22页 |
| 3.2.1 购买力平价学说 | 第20-21页 |
| 3.2.2 短期内汇率的变动 | 第21页 |
| 3.2.3 长期内汇率的变动 | 第21-22页 |
| 3.3 影响人民币汇率波动的主要因素 | 第22-38页 |
| 3.4 变量的选取和模型的构建 | 第38-40页 |
| 3.5 数据来源 | 第40-41页 |
| 4 人民币汇率波动主要影响因素的实证分析 | 第41-55页 |
| 4.1 样本空间和解释变量的选取 | 第41页 |
| 4.2 模型回归 | 第41-42页 |
| 4.3 模型检验 | 第42-44页 |
| 4.3.1 统计检验 | 第42-44页 |
| 4.3.2 经济解释 | 第44页 |
| 4.4 异方差检验 | 第44-46页 |
| 4.4.1 残差图检验 | 第44-45页 |
| 4.4.2 Goldfeld-Quandt检验 | 第45-46页 |
| 4.5 序列相关检验 | 第46-48页 |
| 4.5.1 拉格朗日乘数检验 | 第46-47页 |
| 4.5.2 自相关的克服 | 第47-48页 |
| 4.6 多重共线性检验 | 第48-52页 |
| 4.6.1 多重共线性检验 | 第48-49页 |
| 4.6.2 Frisch综合分析法 | 第49-51页 |
| 4.6.3 逐步回归 | 第51-52页 |
| 4.7 虚拟变量 | 第52-55页 |
| 5 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
