可交换债券定价：模型、实证与案例分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 基于公司价值的定价模型 | 第10-11页 |
| 1.3.2 基于股票价格的定价模型 | 第11-13页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4.3 创新及不足 | 第14-15页 |
| 第二章 可交换债券概述 | 第15-22页 |
| 2.1 定义 | 第15-16页 |
| 2.2 市场发展 | 第16-17页 |
| 2.3 发行要素 | 第17-20页 |
| 2.4 可交换债与可转债的差异分析 | 第20-21页 |
| 2.4.1 发行人差异 | 第20页 |
| 2.4.2 目标股票来源及稀释效应差异 | 第20-21页 |
| 2.4.3 发行目的差异 | 第21页 |
| 2.4.4 转股期限差异 | 第21页 |
| 2.5 总结 | 第21-22页 |
| 第三章 可交换债定价 | 第22-55页 |
| 3.1 可交换债定价理论 | 第22-23页 |
| 3.1.1 债性部分定价方法 | 第22页 |
| 3.1.2 股性部分定价方法 | 第22-23页 |
| 3.2 模型建立 | 第23-32页 |
| 3.2.1 股票价格模拟 | 第23页 |
| 3.2.2 波动率 | 第23页 |
| 3.2.3 折现率 | 第23-24页 |
| 3.2.4 转股行为 | 第24-27页 |
| 3.2.5 回售及下修条款分析 | 第27-30页 |
| 3.2.6 赎回条款分析 | 第30-32页 |
| 3.2.7 逻辑路径总结和Matlab程序编写 | 第32页 |
| 3.3 实例分析 | 第32-54页 |
| 3.3.1 宝钢可交换债实例分析 | 第32-37页 |
| 3.3.2 13福星债案例分析 | 第37-43页 |
| 3.3.3 14海宁债案例分析 | 第43-48页 |
| 3.3.4 14歌尔债案例分析 | 第48-54页 |
| 3.4 结论 | 第54-55页 |
| 第四章 结束语 | 第55-57页 |
| 4.1 主要工作与创新点 | 第55页 |
| 4.2 后续研究工作 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录1 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
