| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外关于该选题的研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 关于公开市场业务的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 关于银行间债券市场的研究 | 第12页 |
| 1.2.3 关于货币政策与银行间债券市场关系研究 | 第12-13页 |
| 1.3 论文基本情况 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文基本内容和框架 | 第14-15页 |
| 1.3.3 本文创新之处 | 第15页 |
| 2 公开市场业务与银行间债券市场关系理论分析 | 第15-27页 |
| 2.1 公开市场业务理论基础分析 | 第15-18页 |
| 2.1.1 公开市场业务的定义 | 第16页 |
| 2.1.2 公开市场业务的目标体系 | 第16页 |
| 2.1.3 公开市场业务的影响 | 第16-18页 |
| 2.2 银行间债券市场理论基础分析 | 第18-22页 |
| 2.2.1 银行间债券市场的定义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 银行间债券市场的结构体系 | 第19-20页 |
| 2.2.3 银行间债券市场的影响因素 | 第20-22页 |
| 2.3 公开市场业务与银行间债券市场的关系理论基础分析 | 第22-27页 |
| 2.3.1 公开市场业务传导机制理论分析 | 第22-25页 |
| 2.3.2 公开市场业务对银行间债券市场的影响理论分析 | 第25-27页 |
| 2.3.3 银行间债券市场对公开市场业务的影响理论分析 | 第27页 |
| 3 公开市场业务与银行间债券市场关系现状分析 | 第27-34页 |
| 3.1 基于历史分析纬度的公开市场业务与银行间债券市场关系分析 | 第27-29页 |
| 3.2 基于事件分析纬度的公开市场业务与银行间债券市场关系分析 | 第29-31页 |
| 3.3 基于结构分析纬度的公开市场业务与银行间债券市场关系分析 | 第31-34页 |
| 4 实证分析 | 第34-54页 |
| 4.1 变量的选取与模型的建立 | 第34-38页 |
| 4.1.1 变量的选取与数据的处理 | 第34-35页 |
| 4.1.2 SVAR模型的建立及识别 | 第35-38页 |
| 4.2 实证检验 | 第38-42页 |
| 4.2.1 AR roots检验 | 第38-40页 |
| 4.2.2 Granger causal ity检验 | 第40-42页 |
| 4.2.3 lag length criteria检验 | 第42页 |
| 4.3 SVAR模型的估计 | 第42-44页 |
| 4.4 脉冲响应分析 | 第44-47页 |
| 4.4.1 银行间债券市场的脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| 4.4.2 公开市场业务的脉冲响应分析 | 第46-47页 |
| 4.5 方差分解分析 | 第47-54页 |
| 4.5.1 银行间债券市场价格指数的方差分解 | 第47-49页 |
| 4.5.2 公开市场业务净投放量的方差分解 | 第49-50页 |
| 4.5.3 同业拆借利率的方差分解 | 第50-52页 |
| 4.5.4 货币供应量的方差分解 | 第52-54页 |
| 5 结论、政策建议及展望 | 第54-58页 |
| 5.1 本文结论 | 第54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 5.2.1 关于发展公开市场业务的建议 | 第55-56页 |
| 5.2.2 关于发展银行间债券市场建议 | 第56-57页 |
| 5.3 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第64页 |
