具有信用风险的幂期权和交换期权定价
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 期权的定义及分类 | 第8页 |
| 1.2 幂期权及交换期权 | 第8-10页 |
| 1.3 研究背景及问题提出 | 第10-11页 |
| 1.4 本文结构 | 第11-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-20页 |
| 2.1 Brownian运动及其性质 | 第14-16页 |
| 2.2 Possion过程及其性质 | 第16-17页 |
| 2.3 基本引理 | 第17-19页 |
| 2.4 市场假设 | 第19-20页 |
| 第三章 具有信用风险的幂期权定价 | 第20-34页 |
| 3.1 引言 | 第20-21页 |
| 3.2 几何布朗运动下幂期权定价 | 第21-27页 |
| 3.2.1 模型假设 | 第21页 |
| 3.2.2 无信用风险的幂期权定价 | 第21-23页 |
| 3.2.3 具有信用风险的幂期权定价 | 第23-27页 |
| 3.3 跳扩散模型下幂期权定价 | 第27-34页 |
| 3.3.1 模型假设 | 第27页 |
| 3.3.2 无信用风险的幂期权定价 | 第27-30页 |
| 3.3.3 具有信用风险的幂期权定价 | 第30-34页 |
| 第四章 具有信用风险的交换期权定价 | 第34-40页 |
| 4.1 引言 | 第34-35页 |
| 4.2 几何布朗运动下交换期权的定价 | 第35-40页 |
| 4.2.1 模型假设 | 第35页 |
| 4.2.2 无信用风险的交换期权定价 | 第35-37页 |
| 4.2.3 具有信用风险的交换期权定价 | 第37-40页 |
| 第五章 总结与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第45页 |
