| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第6-13页 |
| 1.1 风险模型简述 | 第6页 |
| 1.2 国内外研究概括 | 第6-11页 |
| 1.2.1 经典风险模型 | 第7-8页 |
| 1.2.2 带扰动的经典风险模型 | 第8-9页 |
| 1.2.3 对偶风险模型 | 第9-10页 |
| 1.2.4 绝对破产模型 | 第10-11页 |
| 1.2.5 线性阈值分红策略 | 第11页 |
| 1.3 本文的文章结构 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-14页 |
| 第三章 基于常利率投资和线性阈值分红策略下带扰动的绝对破产模型 | 第14-25页 |
| 3.1 模型假设 | 第14-15页 |
| 3.2 M(u,y,b)和V_n(u,b)所满足的积分-微分方程 | 第15-21页 |
| 3.3 Gerber-shiu期望折现罚金函数 | 第21-25页 |
| 第四章 基于常利率投资和线性阈值分红策略下的对偶风险模型 | 第25-32页 |
| 4.1 模型假设 | 第25-26页 |
| 4.2 M(u,y,b),V_n(u,b),L(u,b)和φ(u,b)所满足的积分-微分方程 | 第26-32页 |
| 第五章 总结 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-39页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |