常弹性方差模型下的最优投资和再保险
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第11-13页 |
| 1.3 课题的研究方法及创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 论文内容及安排 | 第14-16页 |
| 第2章 理论知识 | 第16-23页 |
| 2.1 保险相关理论 | 第16-20页 |
| 2.1.1 风险 | 第16页 |
| 2.1.2 再保险 | 第16-18页 |
| 2.1.3 保险盈余过程 | 第18-19页 |
| 2.1.4 效用理论 | 第19-20页 |
| 2.2 金融市场投资 | 第20-21页 |
| 2.2.1 无风险资产 | 第20页 |
| 2.2.2 风险资产 | 第20-21页 |
| 2.3 随机控制理论 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 CEV模型下最优投资比例再保险 | 第23-39页 |
| 3.1 模型建立 | 第23-25页 |
| 3.1.1 保险市场 | 第23-24页 |
| 3.1.2 金融市场 | 第24页 |
| 3.1.3 最优化问题 | 第24-25页 |
| 3.2 CARA效用函数下模型求解 | 第25-34页 |
| 3.2.1 HJB方程建立 | 第25-26页 |
| 3.2.2 HJB方程解存在性条件 | 第26-28页 |
| 3.2.3 HJB方程求解 | 第28-32页 |
| 3.2.4 最优投资再保险策略 | 第32-34页 |
| 3.3 具体例子数值分析 | 第34-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 最优投资和混合的再保险 | 第39-50页 |
| 4.1 模型建立 | 第39-41页 |
| 4.1.1 保险市场 | 第39-40页 |
| 4.1.2 金融市场 | 第40-41页 |
| 4.1.3 目标函数 | 第41页 |
| 4.2 模型求解 | 第41-48页 |
| 4.2.1 HJB方程建立 | 第41-42页 |
| 4.2.2 HJB方程求解 | 第42-47页 |
| 4.2.3 最优投资和再保险策略 | 第47-48页 |
| 4.3 具体例子数值分析 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 保险公司与再保险公司效用最大化 | 第50-65页 |
| 5.1 模型建立 | 第50-52页 |
| 5.1.1 保险市场 | 第50页 |
| 5.1.2 金融市场 | 第50-51页 |
| 5.1.3 目标函数 | 第51-52页 |
| 5.2 模型求解 | 第52-64页 |
| 5.2.1 HJB方程建立 | 第52页 |
| 5.2.2 HJB方程的求解 | 第52-60页 |
| 5.2.3 最优投资和再保险策略 | 第60-63页 |
| 5.2.4 特例 | 第63-64页 |
| 5.3 本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
