| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 系统开发背景 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行衍生金融工具交易风险管理的理论基础 | 第15-24页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第15-17页 |
| 2.1.1 衍生金融工具交易 | 第15-16页 |
| 2.1.2 衍生金融工具交易风险 | 第16页 |
| 2.1.3 衍生金融工具交易风险管理系统 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行衍生金融工具交易风险管理理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第17-19页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第19-20页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第20页 |
| 2.3 商业银行衍生金融工具交易风险管理方法 | 第20-23页 |
| 2.3.1 指标评价法 | 第21-22页 |
| 2.3.2 压力测试 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 商业银行衍生金融工具交易风险管理系统的需求分析及总体设计 | 第24-33页 |
| 3.1 衍生金融工具交易风险管理系统需求分析 | 第24-26页 |
| 3.1.1 系统总体需求 | 第24页 |
| 3.1.2 主要业务功能需求 | 第24-25页 |
| 3.1.3 系统数据需求 | 第25-26页 |
| 3.2 衍生金融工具交易风险管理系统设计思路 | 第26-30页 |
| 3.2.1 系统设计原则 | 第26-27页 |
| 3.2.2 系统设计目标 | 第27-28页 |
| 3.2.3 系统总体框架体系 | 第28-30页 |
| 3.3 数据库设计 | 第30-32页 |
| 3.3.1 数据库命名规则 | 第30-31页 |
| 3.3.2 数据库安全设计 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 商业银行衍生金融工具交易风险管理系统的功能模块设计与实现 | 第33-42页 |
| 4.1 系统功能模块设计思路 | 第33-34页 |
| 4.2 静态指标检测模块简介 | 第34页 |
| 4.3 静态指标检测功能模拟 | 第34-35页 |
| 4.3.1 样本选择 | 第34页 |
| 4.3.2 静态指标模拟检测 | 第34-35页 |
| 4.4 动态压力测试模块简介 | 第35-38页 |
| 4.4.1 动态压力测试方案设计 | 第35-37页 |
| 4.4.2 情景模拟设计 | 第37-38页 |
| 4.5 动态压力测试模块功能模拟 | 第38-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 我国商业银行衍生金融工具业务风险管理系统的具体应用 | 第42-47页 |
| 5.1 加强信用约束体制建设为该系统奠定基础 | 第42页 |
| 5.2 增强我国资本市场的有效性健全该系统的使用 | 第42-43页 |
| 5.3 建立人员激励约束机制提供人力基础 | 第43页 |
| 5.3.1 建立银行风险文化 | 第43页 |
| 5.3.2 建立合理激励机制 | 第43页 |
| 5.4 建立全面风险管理系统 | 第43-45页 |
| 5.5 完善商业银行金融衍生工具交易风险管理系统的使用程序 | 第45-47页 |
| 第六章 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
