| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-10页 |
| 1.2 研究思路和内容 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-15页 |
| 2 国际原油市场与股票市场波动及其关系的理论基础 | 第15-19页 |
| 2.1 金融时间序列的波动性及其特征 | 第15-17页 |
| 2.2 国际原油价格与股票价格波动关系的理论基础 | 第17-19页 |
| 3 国际原油价格与中美股票价格的结构突变研究 | 第19-27页 |
| 3.1 结构突变点的概念 | 第19-20页 |
| 3.2 方差结构突变点的检测方法—修正的ICSS算法 | 第20-22页 |
| 3.3 国际原油价格与中美股票价格方差结构突变点检验 | 第22-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 4 无结构突变点的波动溢出效应实证研究 | 第27-38页 |
| 4.1 实证模型 | 第27-29页 |
| 4.2 数据选取 | 第29-32页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第32-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 5 结构突变下的波动溢出效应实证研究 | 第38-42页 |
| 5.1 实证模型 | 第38-39页 |
| 5.2 实证结果及分析 | 第39-41页 |
| 5.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 6 结论与政策 | 第42-44页 |
| 6.1 研究结论 | 第42页 |
| 6.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |