| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 资产负债管理的研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 利率风险管理研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 其他相关风险管理研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 Nelson-Siegel模型的研究现状 | 第17-18页 |
| 1.4 现有研究存在的问题及解决思路 | 第18-19页 |
| 1.4.1 现有研究存在的问题 | 第18-19页 |
| 1.4.2 解决问题的思路 | 第19页 |
| 1.5 研究内容及框架 | 第19-21页 |
| 1.5.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.5.3 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.6 主要创新与特色 | 第21-22页 |
| 2. Nelson-Siegel模型相关原理 | 第22-29页 |
| 2.1 Nelson-Siegel模型基本原理 | 第22-23页 |
| 2.2 Nelson-Siegel模型参数的含义 | 第23-25页 |
| 2.3 Nelson-Siegel久期的表达 | 第25-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 3. 构建Nelson-Siegel久期免疫的全资产负债优化模型 | 第29-45页 |
| 3.1 基本原理与步骤 | 第29-31页 |
| 3.2 构建全资产负债Nelson-Siegel久期的原理 | 第31-41页 |
| 3.2.1 全资产负债Nelson-Siegel久期的表达 | 第31-34页 |
| 3.2.2 全资产负债Nelson-Siegel久期缺口的表达 | 第34-37页 |
| 3.2.3 全资产负债Nelson-Siegel久期缺口与银行净资产变动量的关系 | 第37-41页 |
| 3.3 基于Nelson-Siegel久期缺口免疫的全资产负债优化模型 | 第41-43页 |
| 3.3.1 目标函数的建立 | 第41-42页 |
| 3.3.2 Nelson-Siegel久期免疫的全资产负债约束条件的构建 | 第42页 |
| 3.3.3 流动性约束条件的构建 | 第42-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 4 应用实例及对比分析 | 第45-63页 |
| 4.1 Nelson-Siegel模型参数的拟合 | 第45-46页 |
| 4.1.1 即期利率函数 | 第45-46页 |
| 4.1.2 现金流贴现因子 | 第46页 |
| 4.2 银行基本信息 | 第46-48页 |
| 4.3 有关数据的计算 | 第48-55页 |
| 4.3.1 资产和负债每期现金流的计算 | 第48-49页 |
| 4.3.2 资产的市场价值和N-S久期的计算 | 第49-52页 |
| 4.3.3 负债的市场价值和N-S久期的计算 | 第52-55页 |
| 4.4 目标函数的建立 | 第55页 |
| 4.5 约束条件的建立 | 第55-58页 |
| 4.5.1 利率风险约束 | 第55-57页 |
| 4.5.2 流动性风险约束 | 第57-58页 |
| 4.6 模型求解 | 第58-59页 |
| 4.7 对比分析 | 第59-62页 |
| 4.7.1 对比分析所采用的模型 | 第59页 |
| 4.7.2 对比分析的有关计算 | 第59-61页 |
| 4.7.3 对比分析结果 | 第61-62页 |
| 4.8 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
