利率期限结构与宏观变量关系的研究--基于Nelson-Siegel模型

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
第一章 绪论	第8-13页
1.1 研究背景与意义	第8-11页
1.2 文章结构安排	第11页
1.3 研究方法与创新	第11-13页
第二章 理论与文献综述	第13-25页
2.1 传统利率期限结构理论	第14-16页
2.2 现代利率期限结构理论	第16-20页
2.3 宏观金融模型	第20-22页
2.4 国内研究文献概述	第22-25页
第三章 基于NS模型拟合我国利率期限结构	第25-37页
3.1 NELSON-SIEGEL模型介绍	第25-28页
3.2 NS模型求解	第28页
3.3 样本选择	第28-33页
3.4 实证结果	第33-36页
3.5 小结	第36-37页
第四章 利率期限结构与宏观变量关系分析	第37-49页
4.1 VAR理论	第37-38页
4.2 宏观变量的选择	第38-41页
4.3 实证过程及结论	第41-49页
第五章 结论与展望	第49-51页
5.1 研究结论	第49-50页
5.2 政策建议	第50页
5.3 进一步研究方向	第50-51页
参考文献	第51-55页
致谢	第55-56页