| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-19页 |
| 1.2.1 基于典型事实的GARCH模型的波动率研究 | 第16-17页 |
| 1.2.2 关于ANN模型的波动率预测研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 关于GARCH-NN混合波动率模型研究 | 第18页 |
| 1.2.4 已有研究不足 | 第18-19页 |
| 1.3 研究目标与研究内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.4 研究贡献与创新性 | 第22-24页 |
| 第2章 理论基础 | 第24-32页 |
| 2.1 GARCH族模型构建方法 | 第24-26页 |
| 2.2 GARCH-NN混合波动率模型构建方法 | 第26-28页 |
| 2.3 波动率模型典型事实刻画与波动率大小预测能力检验方法 | 第28-32页 |
| 2.3.1 杠杆效应刻画能力检验方法 | 第29页 |
| 2.3.2 长记忆性刻画能力检验方法 | 第29-31页 |
| 2.3.3 波动率预测能力检验方法 | 第31-32页 |
| 第3章 实证结果与分析 | 第32-42页 |
| 3.1 样本选取与数据来源 | 第32页 |
| 3.2 收益序列统计特征 | 第32-34页 |
| 3.3 波动率模型参数估计结果 | 第34-37页 |
| 3.4 标准残差序列统计特征 | 第37-38页 |
| 3.5 典型事实刻画能力检验结果 | 第38-41页 |
| 3.6 波动率预测效果 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第52页 |
