| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 第一节 研究背景、研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 一、研究背景 | 第12-13页 |
| 二、研究目的与意义 | 第13页 |
| 第二节 研究方法、创新点及不足 | 第13-14页 |
| 一、研究方法 | 第13-14页 |
| 二、可能的创新点和不足 | 第14页 |
| 第三节 研究内容与框架 | 第14-17页 |
| 一、研究内容 | 第14-16页 |
| 二、论文框架 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-22页 |
| 第一节 关于利率市场化及其影响的研究综述 | 第17-18页 |
| 一、国外研究综述 | 第17页 |
| 二、国内研究综述 | 第17-18页 |
| 第二节 关于商业银行利率风险的研究综述 | 第18-21页 |
| 一、国外研究综述 | 第18-19页 |
| 二、国内研究综述 | 第19-21页 |
| 第三节 关于VaR模型进行风险度量的研究 | 第21页 |
| 第四节 章节小结 | 第21-22页 |
| 第三章 利率市场化背景下我国商业银行的利率风险分析 | 第22-34页 |
| 第一节 利率市场化及我国改革进程回顾 | 第22-23页 |
| 第二节 利率风险及其成因 | 第23-31页 |
| 一、利率风险的定义 | 第23-24页 |
| 二、利率风险的分类 | 第24-27页 |
| 三、利率风险的成因 | 第27-31页 |
| 第三节 我国利率风险管理现状 | 第31-33页 |
| 一、利率风险管理意识淡薄 | 第31-32页 |
| 二、管理模式落后、人才储备不足 | 第32页 |
| 三、利率风险度量工具需要改进 | 第32页 |
| 四、衍生品市场发展滞后 | 第32-33页 |
| 第四节 章节小结 | 第33-34页 |
| 第四章 我国商业银行的利率风险实证分析 | 第34-57页 |
| 第一节 利率风险的度量方式的比较分析 | 第34-38页 |
| 一、利率敏感性缺口模型 | 第34-35页 |
| 二、久期缺口模型 | 第35-36页 |
| 三、VaR风险价值模型 | 第36-37页 |
| 四、三种利率风险度量模型比较 | 第37-38页 |
| 第二节 基于VaR模型的利率风险的实证分析 | 第38-51页 |
| 一、GARCH模型介绍 | 第38-40页 |
| 二、变量的选取与处理 | 第40-41页 |
| 三、数据的描述性统计与检验分析 | 第41-47页 |
| 四、构建GARCH模型 | 第47-49页 |
| 五、基于Garch（1,1）模型的VaR值计算与回测 | 第49-51页 |
| 第三节 基于利率敏感性缺口模型的利率风险实证分析 | 第51-55页 |
| 第四节 章节小结 | 第55-57页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第57-61页 |
| 第一节 主要结论 | 第57页 |
| 第二节 政策建议 | 第57-61页 |
| 一、国家宏观层面 | 第57-58页 |
| 二、商业银行微观层面 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-65页 |