| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第15-37页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第15-18页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第18-32页 |
| 1.2.1 货币政策规则的理论与文献 | 第18-20页 |
| 1.2.2 泰勒规则的理论与文献 | 第20-25页 |
| 1.2.3 国内文献回顾 | 第25-29页 |
| 1.2.4 泰勒规则的应用 | 第29-32页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第32-34页 |
| 1.4 基本框架 | 第34-35页 |
| 1.5 主要工作和创新 | 第35-37页 |
| 第2章 利率市场化条件下利率传导的一般机制 | 第37-52页 |
| 2.1 利率市场化的主要内容和特点 | 第37-40页 |
| 2.1.1 利率市场化改革的主要内容和现状 | 第37-38页 |
| 2.1.2 利率市场化的主要特点 | 第38-40页 |
| 2.2 利率市场化国家利率传导机制实施过程和传导实践 | 第40-44页 |
| 2.2.1 美国利率政策的传导过程和实践 | 第40-41页 |
| 2.2.2 英国利率政策的传导机制和实践 | 第41-42页 |
| 2.2.3 德国利率政策传导机制和实践 | 第42-44页 |
| 2.3 我国利率政策传导机制分析 | 第44-45页 |
| 2.3.1 利率政策 | 第44页 |
| 2.3.2 我国的利率体系 | 第44页 |
| 2.3.3 我国利率形成机制 | 第44-45页 |
| 2.3.4 我国利率政策传导过程分析 | 第45页 |
| 2.4 利率政策传导机制的变量关系研究 | 第45-51页 |
| 2.4.1 利率政策在金融市场内部的传导 | 第45-47页 |
| 2.4.2 金融体系内部向实际经济变量的传导 | 第47-51页 |
| 2.5 小结 | 第51-52页 |
| 第3章 中央银行利率决策的特征分析 | 第52-61页 |
| 3.1 中国货币政策中介目标选择 | 第52-54页 |
| 3.2 中国利率政策操作历程和特点 | 第54-55页 |
| 3.3 中国利率政策的操作规则与相机决策 | 第55-57页 |
| 3.4 中国利率政策的非对称性和时变性 | 第57-58页 |
| 3.4.1 中国利率政策的非对称性初步判断 | 第57-58页 |
| 3.4.2 中国利率政策的时变性初步判断 | 第58页 |
| 3.5 利率市场化改革对利率调控机制的影响 | 第58-60页 |
| 3.6 小结 | 第60-61页 |
| 第4章 最优利率决策模型的构建:理论模型 | 第61-77页 |
| 4.1 最优利率决策模型的概念、原理及基本特征 | 第61-62页 |
| 4.1.1 最优利率决策模型的概念 | 第61页 |
| 4.1.2 最优利率决策模型的原理 | 第61-62页 |
| 4.1.3 最优利率决策模型的基本特征 | 第62页 |
| 4.2 最优利率决策模型的基础理论 | 第62-68页 |
| 4.2.1 新凯恩斯主义的经典经济理论 | 第62-65页 |
| 4.2.2 货币政策传导机制 | 第65-67页 |
| 4.2.3 利率对实体经济影响路径 | 第67-68页 |
| 4.3 基于理性预期的最优利率决策模型 | 第68-72页 |
| 4.3.1 基于理性预期的宏观经济模型 | 第68-70页 |
| 4.3.2 目标函数的确定--中央银行损失函数 | 第70-71页 |
| 4.3.3 最优利率规则的一般形式 | 第71-72页 |
| 4.4 考虑汇率和货币供给的最优利率规则模型 | 第72-74页 |
| 4.4.1 基于货币政策传导机制的动态经济模型 | 第72-73页 |
| 4.4.2 考虑汇率和货币供给的最优利率决策模型的推导 | 第73-74页 |
| 4.5 非对称性模型形式 | 第74-77页 |
| 第5章 中央银行利率决策模型实证分析 | 第77-96页 |
| 5.1 一般线性模型的估计 | 第77-84页 |
| 5.1.1 指标选取及数据处理 | 第77-80页 |
| 5.1.2 数据检验 | 第80-82页 |
| 5.1.3 一般线性模型的估计结果分析 | 第82-84页 |
| 5.2 考虑非对称性的最优利率决策模型 | 第84-86页 |
| 5.2.1 非对称性模型形式 | 第84页 |
| 5.2.2 非对称性的初步判断 | 第84-85页 |
| 5.2.3 非对称模型的估计结果与分析 | 第85-86页 |
| 5.3 考虑时变性的最优利率规则 | 第86-91页 |
| 5.3.1 时变性模型的形式 | 第86-87页 |
| 5.3.2 状态空间模型估计结果 | 第87-88页 |
| 5.3.3 时变参数变化趋势 | 第88-91页 |
| 5.4 各类模型的预测效果比较 | 第91-93页 |
| 5.5 实证结论 | 第93-96页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第96-106页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第96-98页 |
| 6.2 政策建议 | 第98-104页 |
| 6.2.1 将货币政策中介目标由货币供应量逐步过渡到利率 | 第98页 |
| 6.2.2 完善货币市场利率形成机制，继续推进市场化利率调控框架 | 第98-99页 |
| 6.2.3 借鉴国际经验，积极培育Shibor作为我国的目标基准利率 | 第99-101页 |
| 6.2.4 建立利率决策相关指标的监测分析制度和预警机制 | 第101-102页 |
| 6.2.5 建立并完善利率走廊与利率平滑相结合的调控机制 | 第102-103页 |
| 6.2.6 畅通利率传导机制 | 第103页 |
| 6.2.7 进一步增强货币政策的透明度 | 第103-104页 |
| 6.3 研究展望 | 第104-106页 |
| 附录 | 第106-112页 |
| 附录1 中央银行利率决策模型基础数据表 | 第106-108页 |
| 附录2 时变参数系数估计值 | 第108-110页 |
| 附录3 金融机构人民币存款基准利率调整表 | 第110-111页 |
| 附录4 金融机构人民币贷款基准利率调整表 | 第111-112页 |
| 参考文献 | 第112-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 攻读博学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第130-131页 |
