| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 导言 | 第14-20页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究思路与方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 研究基础与文献综述 | 第20-40页 |
| ·经济资本及相关概念 | 第20-23页 |
| ·预期损失、非预期损失与储备金 | 第20-21页 |
| ·经济资本的定义 | 第21-22页 |
| ·经济资本、监管资本与账面资本的比较 | 第22-23页 |
| ·文献综述 | 第23-40页 |
| ·经济资本、风险管理与公司绩效的关系研究 | 第23-25页 |
| ·经济资本管理体系研究 | 第25-34页 |
| ·经济资本结构、责任准备金与保险投资策略 | 第34-35页 |
| ·经济资本、经济增长与逆周期监管 | 第35-38页 |
| ·经济资本、外部融资与偿付能力监管 | 第38-40页 |
| 第3章 经济资本、风险管理与保险公司绩效 | 第40-46页 |
| ·ERM 分析框架的核心支柱——经济资本 | 第40-42页 |
| ·基于 COSO—ERM 的经济资本管理实施方式 | 第42-44页 |
| ·经济资本提升公司绩效的途径 | 第44-46页 |
| ·强化资本约束意识与资本管理过程 | 第44页 |
| ·经济资本促进保险公司价值创造 | 第44-45页 |
| ·经济资本完善绩效考核评价体系 | 第45-46页 |
| 第4章 保险公司经济资本度量研究 | 第46-58页 |
| ·基于 TailVaR 的经济资本度量 | 第46-53页 |
| ·TailVaR 度量方法及分布修正 | 第46-49页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第49-50页 |
| ·测算过程及实证结果 | 第50-52页 |
| ·分析结论 | 第52-53页 |
| ·基于 GARCH-EVT 与 COPULA 的经济资本度量 | 第53-57页 |
| ·GARCH-EVT 与 COPULA 的度量方法 | 第53-54页 |
| ·确定投资风险边缘分布 | 第54-56页 |
| ·多风险联合分布及测算结果 | 第56页 |
| ·分析结论 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 保险公司经济资本配置研究 | 第58-73页 |
| ·经济资本配置的意义 | 第58页 |
| ·经济资本配置方式 | 第58-59页 |
| ·经济资本配置方法 | 第59-66页 |
| ·分类 1：基于比例的经济资本配置方法 | 第60页 |
| ·分类 2：基于相关性的经济资本配置方法 | 第60-63页 |
| ·分类 3：基于最优化的经济资本配置方法 | 第63-66页 |
| ·经济资本配置方法的整合分析 | 第66-73页 |
| ·经济资本配置的最优化问题 | 第66-67页 |
| ·二次函数形式下的最优资本配置 | 第67-68页 |
| ·以业务部门为基准的经济资本配置 | 第68-69页 |
| ·以保单组合为基准的经济资本配置 | 第69-71页 |
| ·以偿付能力为基准的经济资本配置 | 第71-73页 |
| 第6章 保险公司经济资本应用研究 | 第73-90页 |
| ·案例研究——ING 集团的经济资本管理体系 | 第73-77页 |
| ·ING 集团的经济资本界定 | 第73-74页 |
| ·保险负债的市场价值量化 | 第74-75页 |
| ·保险业务的经济资本测算 | 第75-76页 |
| ·保险业务经济资本的应用 | 第76-77页 |
| ·经济资本应用现状与问题 | 第77-82页 |
| ·以 RAROC 为核心的绩效考核体系 | 第82-83页 |
| ·以经济增加值为核心的绩效考核体系 | 第83-85页 |
| ·基于经济资本管理结构视角的保险投资策略研究 | 第85-90页 |
| ·模型假设 | 第85-86页 |
| ·最优投资策略 | 第86-87页 |
| ·模型相关结论和说明 | 第87-89页 |
| ·小结 | 第89-90页 |
| 第7章 经济资本与经济增长、经济周期性波动的互动机制 | 第90-100页 |
| ·经济资本与经济周期性增长的路径分析 | 第90-92页 |
| ·承保周期假说 | 第91页 |
| ·承保能力约束假说 | 第91页 |
| ·市场约束假说 | 第91-92页 |
| ·经济资本与经济增长的因果检验 | 第92-94页 |
| ·经济资本与经济周期性波动的因果检验 | 第94-96页 |
| ·考虑经济资本的 IS-LM 模型及政策影响分析 | 第96-98页 |
| ·分析结论与政策建议 | 第98-100页 |
| 第8章 基于监管视角的经济资本管理分析 | 第100-111页 |
| ·监管部门对经济资本管理的需求 | 第100-101页 |
| ·经济资本管理模型及方法的选择 | 第101-102页 |
| ·经济资本、外部融资与偿付能力监管 | 第102-108页 |
| ·模型建立与模型假设 | 第102-104页 |
| ·经济资本与外部融资方式的选择 | 第104-107页 |
| ·监管政策对经济资本管理的影响 | 第107-108页 |
| ·分析结论 | 第108-111页 |
| 第9章 保险公司加强经济资本管理的建议 | 第111-118页 |
| ·构建经济资本管理体系的基本原则 | 第111-112页 |
| ·经济资本管理体系建设的具体措施 | 第112-118页 |
| ·培养全面风险管理文化和理念 | 第112-114页 |
| ·完善经济资本管理组织体系 | 第114-115页 |
| ·加快数据和信息系统建设 | 第115-116页 |
| ·采用有效的风险量化模型 | 第116页 |
| ·制定经济资本的配置程序 | 第116-117页 |
| ·建立激励约束和绩效考核机制 | 第117-118页 |
| 第10章 结论与未来展望 | 第118-121页 |
| ·主要观点与结论 | 第118-119页 |
| ·未来工作展望 | 第119-121页 |
| 参考文献 | 第121-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第135页 |
