公司债券利差影响因素的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 第二节 研究内容和框架 | 第8-11页 |
| 第三节 主要创新点与不足 | 第11-12页 |
| 第四节 相关概念界定 | 第12-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-23页 |
| 第一节 国外相关文献 | 第15-21页 |
| 第二节 国内相关文献 | 第21-23页 |
| 第三章 我国公司债券市场发展情况 | 第23-28页 |
| 第一节 我国公司债券的演化过程 | 第23-24页 |
| 第二节 我国公司债券市场面临的现状及问题 | 第24-28页 |
| 第四章 国债到期收益率曲线的拟合 | 第28-36页 |
| 第一节 现有国债收益率曲线拟合模型的介绍 | 第28-29页 |
| 第二节 Nelson-Siegel模型介绍 | 第29-31页 |
| 第三节 参数估计 | 第31-34页 |
| 第四节 本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 公司债券利差影响因素的实证检验 | 第36-51页 |
| 第一节 公司债券利差影响因素的理论分析 | 第36-38页 |
| 第二节 数据来源和样本选取 | 第38-39页 |
| 第三节 实证检验 | 第39-49页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第49-51页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第51-53页 |
| 第一节 研究结论 | 第51页 |
| 第二节 政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
