| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题依据 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9-10页 |
| ·研究对象与目标 | 第10-11页 |
| ·研究对象 | 第10页 |
| ·研究目标 | 第10-11页 |
| ·本论文的主要创新点 | 第11页 |
| ·研究思路及本文结构 | 第11-16页 |
| ·数据的获取途径 | 第11页 |
| ·论文的研究方法 | 第11-13页 |
| ·论文研究框架 | 第13-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-27页 |
| ·利率决定理论 | 第16-18页 |
| ·古典利率决定理论 | 第16-17页 |
| ·马克思的利率决定理论 | 第17页 |
| ·凯恩斯的利率决定理论 | 第17页 |
| ·可贷资金理论 | 第17-18页 |
| ·IS-LM模型 | 第18页 |
| ·金融发展理论 | 第18-19页 |
| ·基准利率的研究 | 第19-27页 |
| ·基准利率的定义 | 第19-20页 |
| ·国外对基准利率的研究 | 第20-22页 |
| ·国内基准利率的研究 | 第22-24页 |
| ·Shibor的相关研究 | 第24-27页 |
| 3 理论假设与模型 | 第27-33页 |
| ·理论假设 | 第27-33页 |
| ·检验标准 | 第27-28页 |
| ·Shibor与债券回购利率的相互影响关系的理论假设 | 第28-29页 |
| ·Shibor与Chibor关系的理论假设 | 第29页 |
| ·Shibor与主要经济指标的关系假设 | 第29-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-52页 |
| ·数据及数据来源 | 第33页 |
| ·对Shibor的初步分析 | 第33页 |
| ·Shibor的基础性研究 | 第33-44页 |
| ·Shibor与国债回购利率的实证研究 | 第34-39页 |
| ·shibor与chibor的实证研究 | 第39-41页 |
| ·shibor与不同待偿期国债收益率的实证研究 | 第41-44页 |
| ·Shibor的稳定性研究 | 第44-50页 |
| ·Shibor自身稳定性研究 | 第44-46页 |
| ·主要经济变量与Shibor的VAR模型 | 第46-50页 |
| ·Shibor与货币供应量的相关性研究 | 第50-52页 |
| 5 结论对策与局限性 | 第52-55页 |
| ·检验结果 | 第52-53页 |
| ·对策建议 | 第53-54页 |
| ·研究局限性 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录1：各期限Shibor的月平均值数据 | 第58-60页 |
| 附录2：主要经济变量的原始数据 | 第60-63页 |
| 附录3：攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |