| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-24页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究现状与评述 | 第15-20页 |
| ·国外研究现状与评述 | 第15-18页 |
| ·国内研究现状与评述 | 第18-20页 |
| ·研究内容与结构 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·创新和不足之处 | 第23-24页 |
| 2. 相关理论与现状分析 | 第24-34页 |
| ·相关理论 | 第24-28页 |
| ·利率市场化 | 第24-26页 |
| ·商业银行面临的利率风险 | 第26-28页 |
| ·现状分析 | 第28-34页 |
| ·我国的利率市场化进程 | 第28-30页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险 | 第30-34页 |
| 3. 利率风险管理模型 | 第34-48页 |
| ·利率敏感性缺口模型(Interest Rate Sensitive Gap) | 第34-35页 |
| ·久期缺口模型(Duration Gap) | 第35-42页 |
| ·麦考莱久期模型 | 第35-38页 |
| ·凸度(Convexity) | 第38-39页 |
| ·Fisher-Weil久期模型 | 第39-40页 |
| ·有效久期模型 | 第40页 |
| ·久期缺口模型 | 第40-42页 |
| ·VAR模型(Value at Risk) | 第42-44页 |
| ·各模型比较研究 | 第44-48页 |
| ·利率敏感性缺口模型优缺点分析 | 第44-45页 |
| ·久期缺口模型优缺点分析 | 第45-46页 |
| ·VAR模型优缺点分析 | 第46页 |
| ·各模型适用性比较分析 | 第46-48页 |
| 4. 我国利率期限结构的实证分析 | 第48-58页 |
| ·利率期限结构 | 第48-51页 |
| ·收益率曲线 | 第48-49页 |
| ·收益率曲线形状的解释 | 第49-51页 |
| ·国债收益率曲线 | 第51-53页 |
| ·零息国债收益率曲线 | 第51-52页 |
| ·我国的国债收益率曲线 | 第52-53页 |
| ·我国利率期限结构实证研究 | 第53-58页 |
| ·模型选择 | 第53-54页 |
| ·样本选取 | 第54-55页 |
| ·实证结果 | 第55-58页 |
| 5. F-W久期缺口模型实证研究 | 第58-66页 |
| ·利率敏感性缺口模型实证研究 | 第58-60页 |
| ·F-W久期缺口模型实证研究 | 第60-66页 |
| 6. 结论和启示 | 第66-70页 |
| ·研究结论 | 第66-67页 |
| ·相关启示 | 第67-69页 |
| ·论文尚需进一步研究的问题 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 附表 | 第75-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |