| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-40页 |
| ·研究背景与意义 | 第17-21页 |
| ·相关概念界定 | 第21-25页 |
| ·企业债券 | 第21-23页 |
| ·信用增进 | 第23-25页 |
| ·国内外研究现状 | 第25-37页 |
| ·基础性信用增进研究 | 第25-27页 |
| ·信用衍生工具信用增进研究 | 第27-32页 |
| ·结构化信用增进研究 | 第32-33页 |
| ·信用增进配套制度研究 | 第33-35页 |
| ·研究述评 | 第35-37页 |
| ·研究内容与创新点 | 第37-40页 |
| ·研究内容 | 第37-39页 |
| ·研究创新点 | 第39-40页 |
| 第2章 企业债券信用增进的理论基础 | 第40-51页 |
| ·企业债券信用增进的机理分析 | 第40-42页 |
| ·信用增进的契约机制理论 | 第42-44页 |
| ·交易成本理论 | 第42-43页 |
| ·信号传递理论 | 第43-44页 |
| ·信用增进的激励机制理论 | 第44-47页 |
| ·信息不对称理论 | 第44-45页 |
| ·委托代理理论 | 第45-46页 |
| ·逆向选择与道德风险理论 | 第46-47页 |
| ·信用增进的风险管理理论 | 第47-49页 |
| ·风险偏好理论 | 第47-48页 |
| ·风险分担理论 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第3章 我国企业债券信用增进的现状分析 | 第51-77页 |
| ·我国企业债券的发展历程与特征分析 | 第51-56页 |
| ·企业债券的发展历程分析 | 第51-52页 |
| ·企业债券的发行特征分析 | 第52页 |
| ·企业债券的投资主体特征分析 | 第52-54页 |
| ·企业债券的利差特征分析 | 第54-56页 |
| ·我国企业债券信用增进的问题与成因分析 | 第56-66页 |
| ·基础性信用增进现状 | 第56-57页 |
| ·信用衍生工具信用增进现状 | 第57-59页 |
| ·结构化信用增进现状 | 第59-61页 |
| ·信用增进相关配套制度 | 第61-66页 |
| ·我国企业债券信用风险的影响因素分析 | 第66-71页 |
| ·宏观因素 | 第66-68页 |
| ·主体因素 | 第68-69页 |
| ·债项因素 | 第69-70页 |
| ·信用增进因素 | 第70-71页 |
| ·我国企业债券信用增进的必要性：信用等级迁移视角 | 第71-76页 |
| ·信用等级迁移的现状分析 | 第71-74页 |
| ·信用等级迁移的原因分析 | 第74-75页 |
| ·信用等级迁移对信用增进的影响 | 第75-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 第4章 企业债券基础性信用增进的效用研究 | 第77-92页 |
| ·基础性信用增进的方式分类 | 第77-80页 |
| ·担保 | 第77-79页 |
| ·抵质押 | 第79-80页 |
| ·基础性信用增进的原理分析 | 第80-87页 |
| ·基础性信用增进对企业债券信用等级的影响 | 第80-82页 |
| ·基础性信用增进对企业债券利差的影响 | 第82-86页 |
| ·基础性信用增进对企业债券流动性的影响 | 第86-87页 |
| ·基础性信用增进的效用比较：短期融资券、中期票据与企业债 | 第87-91页 |
| ·短期融资券信用增进效用分析 | 第88-89页 |
| ·中期票据信用增进效用 | 第89-90页 |
| ·企业债信用增进效用 | 第90-91页 |
| ·本章小结 | 第91-92页 |
| 第5章 企业债券信用衍生工具信用增进的效用研究 | 第92-112页 |
| ·信用衍生工具信用增进的方式分类 | 第92-96页 |
| ·信用违约互换（CDS） | 第92页 |
| ·信用风险缓释工具（CRM） | 第92-94页 |
| ·其它信用衍生工具 | 第94-96页 |
| ·信用衍生工具信用增进的原理分析 | 第96-101页 |
| ·信用衍生工具对商业银行资本监管的影响 | 第96-99页 |
| ·信用衍生工具对商业银行信用风险管理的影响 | 第99页 |
| ·信用衍生工具对企业债券市场流动性的影响分析 | 第99-100页 |
| ·信用衍生工具对企业债券市场投资者的影响分析 | 第100-101页 |
| ·信用衍生工具信用增进的成本测算 | 第101-108页 |
| ·成本影响因素 | 第101页 |
| ·构建Jarrow-Turnbull模型 | 第101-105页 |
| ·选择样本 | 第105-107页 |
| ·成本测算结果分析 | 第107-108页 |
| ·信用衍生工具信用增进的效用评价 | 第108-111页 |
| ·指标选取 | 第108-109页 |
| ·样本选取 | 第109-110页 |
| ·实证分析 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第6章 企业债券结构化信用增进的效用研究 | 第112-121页 |
| ·结构化信用增进的方式分类 | 第112-113页 |
| ·优先/次级结构 | 第112-113页 |
| ·优先/中间/次级结构 | 第113页 |
| ·优先/中间/股权结构 | 第113页 |
| ·结构化信用增进的原理分析 | 第113-117页 |
| ·结构化信用增进对企业债券信用等级与融资成本的影响 | 第114-115页 |
| ·结构化信用增进对企业债券市场流动性的影响 | 第115-117页 |
| ·结构化信用增进的效用评价：中间层级债券的引入 | 第117-120页 |
| ·模型假设 | 第117页 |
| ·博弈主体特征分析 | 第117-118页 |
| ·博弈情景分析 | 第118-119页 |
| ·博弈结果分析 | 第119-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 第7章 国外企业债券信用增进的国际比较 | 第121-133页 |
| ·基础性信用增进：德国担保银行制度 | 第121-122页 |
| ·德国企业债券市场发展历程 | 第121-122页 |
| ·德国担保银行发展现状 | 第122页 |
| ·信用衍生工具信用增进：美国信用违约互换（CDS） | 第122-126页 |
| ·美国企业债券市场发展历程 | 第122-123页 |
| ·美国信用违约互换的发展现状 | 第123-126页 |
| ·结构化信用增进：韩国P-CBO集合债券 | 第126-129页 |
| ·韩国企业债券市场发展历程 | 第126-127页 |
| ·韩国P-CBO集合债券的发展现状 | 第127-129页 |
| ·信用增进配套制度：美国NRSRO信用评级体系 | 第129-132页 |
| ·本章小结 | 第132-133页 |
| 第8章 促进我国企业债券信用增进发展的对策建议 | 第133-153页 |
| ·创新和优化信用增进方式 | 第133-138页 |
| ·创新企业债券信用增进方式 | 第133-136页 |
| ·成立专业担保银行或信用增进公司 | 第136-138页 |
| ·优化企业债券担保制度 | 第138页 |
| ·促进信用衍生工具市场发展 | 第138-143页 |
| ·培育信用衍生工具市场参与主体 | 第138-140页 |
| ·提高信用衍生工具市场流动性 | 第140-141页 |
| ·规范信用衍生工具市场信息披露 | 第141-143页 |
| ·完善信用增进配套管理制度 | 第143-153页 |
| ·完善企业信用信息基础数据库 | 第143-144页 |
| ·改革信用评级机构监管制度 | 第144-149页 |
| ·健全我国投资者保护制度 | 第149-150页 |
| ·完善信用增进监管与行业自律制度 | 第150-153页 |
| 结论 | 第153-156页 |
| 参考文献 | 第156-165页 |
| 致谢 | 第165-167页 |
| 附录A 攻读博士学位期间获得科研成果 | 第167-169页 |
| 附录B 我国银行间债券市场信用等级符号体系 | 第169-171页 |
| 附录C 我国企业债券信用增进机构列表 | 第171-175页 |
| 附录D 我国企业债券信用增进管理制度 | 第175-177页 |
