| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-12页 |
| ·操作风险给商业银行造成巨大威胁 | 第7-10页 |
| ·国际国内越来越重视操作风险的管理 | 第10-11页 |
| ·基于POT模型研究我国商业银行操作风险研究的意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文主要创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 操作风险和极值理论、POT模型概述 | 第15-30页 |
| ·操作风险概述 | 第15-20页 |
| ·操作风险的定义 | 第15-16页 |
| ·操作风险的特点 | 第16页 |
| ·操作风险的分类 | 第16-17页 |
| ·操作风险的度量方法 | 第17-19页 |
| ·操作风险数据收集状况 | 第19-20页 |
| ·极值理论 | 第20-24页 |
| ·极值理论的概述 | 第20-21页 |
| ·极值类型定理及性质 | 第21-24页 |
| ·POT模型 | 第24-30页 |
| ·POT模型概述 | 第24-26页 |
| ·阈值的选取 | 第26-27页 |
| ·阈值的检验 | 第27-28页 |
| ·参数的估计 | 第28页 |
| ·POT模型的优缺点 | 第28-30页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险现状及成因分析 | 第30-40页 |
| ·我国商业银行操作风险现状 | 第30-37页 |
| ·我国操作风险事件频发 | 第31-33页 |
| ·欺诈事件发生频率最高 | 第33-34页 |
| ·高频低损失和低频高损失 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行操作风险的控制 | 第35-37页 |
| ·行为金融角度的我国商业银行内部欺诈型操作风险诱因 | 第37-40页 |
| ·过度自信 | 第37-38页 |
| ·损失厌恶 | 第38-40页 |
| 第四章 实证分析 | 第40-50页 |
| ·阈值的选取 | 第42-44页 |
| ·参数的估计并确定阈值 | 第44-48页 |
| ·实证结论 | 第48-50页 |
| 第五章 总结、建议与展望 | 第50-53页 |
| ·本文结论 | 第50-51页 |
| ·对于我国商业银行操作风险管理的建议 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录一 | 第56-71页 |
| 附录二 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76页 |