| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路及方法 | 第8-9页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-15页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险分析 | 第15-24页 |
| ·利率风险的定义 | 第15页 |
| ·我国商业银行所面临的利率风险 | 第15-16页 |
| ·我国商业银行利率风险现状 | 第16-18页 |
| ·我国商业银行存贷款基准利率现状 | 第16-17页 |
| ·我国商业银行净利息收入的现状 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行利率风险测度方法 | 第19-24页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第19-20页 |
| ·持续期分析法 | 第20-21页 |
| ·VaR法 | 第21-24页 |
| 第四章 基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险度量分析 | 第24-32页 |
| ·升息周期下商业银行利率风险度量分析 | 第25-29页 |
| ·降息周期下商业银行利率风险度量分析 | 第29-30页 |
| ·基本稳定期下商业银行利率风险度量分析 | 第30-32页 |
| 第五章 基于VaR模型的商业银行利率风险度量分析 | 第32-49页 |
| ·GARCH模型的理论介绍 | 第32-33页 |
| ·ARCH模型 | 第32页 |
| ·GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·TARCH模型 | 第33页 |
| ·EGARCH模型 | 第33页 |
| ·样本数据的选取 | 第33-34页 |
| ·样本数据的分析 | 第34-39页 |
| ·正态性检验 | 第34-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·自相关性检验 | 第37-38页 |
| ·条件异方差检验 | 第38-39页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第39-43页 |
| ·非对称效应的检验 | 第43-47页 |
| ·VaR的计算 | 第47页 |
| ·VaR模型的回测检验 | 第47-49页 |
| 第六章 结论与建议 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第49页 |
| ·政策建议 | 第49-50页 |
| ·积极调整资产负债结构 | 第49-50页 |
| ·加强对利率风险管理人才的培养 | 第50页 |
| ·建立利率风险防范机制 | 第50页 |
| ·建立利率风险预测机制 | 第50页 |
| ·研究不足 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56页 |