| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外相关研究综述和评析 | 第11-17页 |
| ·股指期货与现货波动性关系研究 | 第12-14页 |
| ·股指期货市场与现货市场价格的引导关系的相关性研究 | 第14-17页 |
| ·论文研究的内容和框架结构 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·论文采用的研究方法和技术路线 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-20页 |
| 2 相关理论概述与研究假设 | 第20-29页 |
| ·股指期货概述 | 第20-26页 |
| ·股指期货的概念与特征 | 第20-21页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第21-23页 |
| ·股指期货市场的经济功能 | 第23-25页 |
| ·沪深300股指期货 | 第25-26页 |
| ·联动效应的相关理论 | 第26-27页 |
| ·联动效应的概念 | 第26页 |
| ·联动效应的产生机理 | 第26-27页 |
| ·研究假设 | 第27-29页 |
| 3 研究设计 | 第29-36页 |
| ·波动性的衡量 | 第29-32页 |
| ·研究步骤 | 第29页 |
| ·研究模型介绍 | 第29-32页 |
| ·价格引导关系的衡量 | 第32-36页 |
| ·研究步骤 | 第32页 |
| ·研究模型介绍 | 第32-36页 |
| 4 沪深300股指期货的推出对现货市场波动性的影响分析 | 第36-43页 |
| ·样本数据的选取及其来源 | 第36页 |
| ·数据的描述性统计 | 第36-37页 |
| ·数据的处理及模型的建立 | 第37-41页 |
| ·平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·ARMA模型的确定 | 第38-39页 |
| ·ARMA模型残差序列的检验 | 第39-40页 |
| ·GARCH模型的确定 | 第40-41页 |
| ·研究发现 | 第41-43页 |
| 5 沪深300股指期货与现货市场价格引导关系的研究 | 第43-54页 |
| ·样本数据的选取及其来源 | 第43页 |
| ·数据的描述性统计 | 第43-44页 |
| ·数据的处理及模型的建立 | 第44-52页 |
| ·单位根检验 | 第44-45页 |
| ·协整检验 | 第45-46页 |
| ·误差修正模型(VEC) | 第46-48页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第48-49页 |
| ·互相关分析 | 第49-50页 |
| ·脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| ·研究发现 | 第52-54页 |
| 6 结论与展望 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·管理建议 | 第55-56页 |
| ·研究不足及未来展望 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
