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沪深300股指期货与现货市场的联动效应研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-20页
   ·研究背景和意义第10-11页
     ·研究背景第10-11页
     ·研究意义第11页
   ·国内外相关研究综述和评析第11-17页
     ·股指期货与现货波动性关系研究第12-14页
     ·股指期货市场与现货市场价格的引导关系的相关性研究第14-17页
   ·论文研究的内容和框架结构第17-18页
     ·研究内容第17页
     ·研究框架第17-18页
   ·论文采用的研究方法和技术路线第18-19页
   ·本文的创新点第19-20页
2 相关理论概述与研究假设第20-29页
   ·股指期货概述第20-26页
     ·股指期货的概念与特征第20-21页
     ·股指期货的产生与发展第21-23页
     ·股指期货市场的经济功能第23-25页
     ·沪深300股指期货第25-26页
   ·联动效应的相关理论第26-27页
     ·联动效应的概念第26页
     ·联动效应的产生机理第26-27页
   ·研究假设第27-29页
3 研究设计第29-36页
   ·波动性的衡量第29-32页
     ·研究步骤第29页
     ·研究模型介绍第29-32页
   ·价格引导关系的衡量第32-36页
     ·研究步骤第32页
     ·研究模型介绍第32-36页
4 沪深300股指期货的推出对现货市场波动性的影响分析第36-43页
   ·样本数据的选取及其来源第36页
   ·数据的描述性统计第36-37页
   ·数据的处理及模型的建立第37-41页
     ·平稳性检验第37-38页
     ·ARMA模型的确定第38-39页
     ·ARMA模型残差序列的检验第39-40页
     ·GARCH模型的确定第40-41页
   ·研究发现第41-43页
5 沪深300股指期货与现货市场价格引导关系的研究第43-54页
   ·样本数据的选取及其来源第43页
   ·数据的描述性统计第43-44页
   ·数据的处理及模型的建立第44-52页
     ·单位根检验第44-45页
     ·协整检验第45-46页
     ·误差修正模型(VEC)第46-48页
     ·格兰杰因果检验第48-49页
     ·互相关分析第49-50页
     ·脉冲响应分析第50-52页
   ·研究发现第52-54页
6 结论与展望第54-57页
   ·研究结论第54-55页
   ·管理建议第55-56页
   ·研究不足及未来展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-60页

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