| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-26页 |
| ·风险理论简介 | 第12-15页 |
| ·预备知识 | 第15-24页 |
| ·齐次和广义齐次 Poisson 过程 | 第15-19页 |
| ·复合和广义复合 Poisson 过程 | 第19-20页 |
| ·鞅论 | 第20-22页 |
| ·条件期望 | 第22-24页 |
| ·本文的主要内容 | 第24-26页 |
| 2 经典模型及双 Poisson 风险模型的破产概率 | 第26-34页 |
| ·经典风险模型的破产概率 | 第26-30页 |
| ·经典风险模型的研究内容 | 第26-29页 |
| ·风险模型的主要研究结果 | 第29-30页 |
| ·双 Poisson 风险模型的研究内容及主要结果 | 第30-34页 |
| 3 两险种的 Poisson 风险模型及其推广模型的破产概率 | 第34-48页 |
| ·两险种的 Poisson 风险模型的破产概率 | 第35-43页 |
| ·模型定义 | 第35页 |
| ·相关引理 | 第35-39页 |
| ·调节系数 | 第39-41页 |
| ·破产概率 | 第41-43页 |
| ·两险种的双 Poisson 风险模型的破产概率 | 第43-48页 |
| ·两险种的双 Poisson 风险模型的建立 | 第43-45页 |
| ·相关引理 | 第45页 |
| ·主要结果 | 第45-48页 |
| 4 多险种的双 Poisson 风险模型的破产概率 | 第48-53页 |
| ·模型的建立 | 第48-50页 |
| ·模型的破产概率 | 第50-53页 |
| 前景与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 发表论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
