基于EGARCH-ECM模型下的套期保值比率的计算及绩效分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·国外的现状 | 第7-9页 |
| ·国内的现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-12页 |
| ·本文的思路结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2 套期保值理论的概述 | 第12-16页 |
| ·套期保值的定义 | 第12页 |
| ·套期保值的原理 | 第12页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第12-13页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第13-16页 |
| ·传统套期保值理论 | 第13-14页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第14页 |
| ·现代套期保值理论 | 第14-16页 |
| 3 协整理论及GARCH模型 | 第16-20页 |
| ·协整理论 | 第16-18页 |
| ·协整关系 | 第16页 |
| ·协整检验 | 第16-17页 |
| ·误差修正模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH模型 | 第18-20页 |
| ·ARCH模型 | 第18页 |
| ·GARCH模型 | 第18-20页 |
| 4 最优套期保值比率模型的构建 | 第20-25页 |
| ·静态的最优套期保值模型 | 第20-22页 |
| ·OLS模型 | 第20-21页 |
| ·VAR模型 | 第21页 |
| ·ECM模型 | 第21-22页 |
| ·动态的最优套期保值模型 | 第22-25页 |
| ·GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·EGARCH-ECM模型 | 第23-25页 |
| 5. EGARCH-ECM模型及其他模型的实证 | 第25-42页 |
| ·数据的来源及分析 | 第25-27页 |
| ·静态套期保值模型的计算 | 第27-34页 |
| ·OLS模型计算套期保值比率 | 第27-29页 |
| ·VAR模型计算套期保值比率 | 第29-31页 |
| ·ECM模型计算套期保值比率 | 第31-34页 |
| ·动态套期保值模型的计算 | 第34-42页 |
| ·GARCH模型计算套期保值比率 | 第34-38页 |
| ·EGARCH-ECM模型计算套期保值比率 | 第38-42页 |
| 6. 套期保值绩效的评估 | 第42-47页 |
| ·套期保值绩效评估的方法 | 第42页 |
| ·实证结果的评估分析 | 第42-45页 |
| ·结论及建议 | 第45-47页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·建议 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
