| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1、绪言 | 第9-14页 |
| ·风险度量分析的主要内容 | 第9-10页 |
| ·随机区间工具在金融分析中的应用 | 第10-12页 |
| ·本文的研究内容及创新点 | 第12-14页 |
| 2、随机区间收益资产下的风险度量 | 第14-24页 |
| ·区间数、随机集及随机区间 | 第14-17页 |
| ·随机区间收益资产下的风险度量定义 | 第17-19页 |
| ·随机区间风险度量的可接受集 | 第19-22页 |
| ·小结 | 第22-24页 |
| 3、随机区间收益资产下的风险度量分析 | 第24-30页 |
| ·随机区间收益资产风险度量的存在性 | 第24-26页 |
| ·随机区间收益资产风险度量与随机收益资产风险度量的关系 | 第26-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 4、随机区间收益资产风险度量与最优确定性等价 | 第30-39页 |
| ·随机区间期望效用 | 第30-31页 |
| ·最优确定性等价与风险度量的关系 | 第31-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 5、基于随机区间的风险度量的收益证券组合选择 | 第39-55页 |
| ·随机区间收益情形下预期收益-风险模型 | 第39-47页 |
| ·不允许卖空交易的预期收益-风险模型 | 第39-43页 |
| ·允许卖空交易的预期收益-风险模型 | 第43-47页 |
| ·基于CVaR的随机区间收益证券组合选择 | 第47-54页 |
| ·数值算例 | 第49-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 6、结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |