中国股指期货市场信息交易概率及其影响研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究主题与研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| ·证券市场信息不对称研究综述 | 第12-15页 |
| ·买卖报价价差 | 第12-13页 |
| ·买卖价差中的逆向选择部分 | 第13-14页 |
| ·基于信息的影响 | 第14页 |
| ·知情交易概率 | 第14-15页 |
| ·计算实验金融理论 | 第15-17页 |
| ·典型的人工金融市场研究平台 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 股指期货市场信息交易的实证研究 | 第19-33页 |
| ·引言 | 第19-20页 |
| ·EKOP 模型设定 | 第20-23页 |
| ·时变信息交易模型 | 第23-24页 |
| ·VPIN 模型 | 第24-25页 |
| ·股指期货市场知情交易概率的实证分析 | 第25-30页 |
| ·数据来源和说明 | 第25-26页 |
| ·V 值及贮体内成交订单统计 | 第26-27页 |
| ·信息交易比率 | 第27-30页 |
| ·信息交易概率对流动性的影响分析 | 第30-32页 |
| ·流动性的重要性 | 第30页 |
| ·流动性的影响因素 | 第30-31页 |
| ·流动性的度量方法 | 第31页 |
| ·信息交易概率对价差的影响 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 特别情景下的信息交易揭示 | 第33-41页 |
| ·股指期货到期日的信息交易研究 | 第33-35页 |
| ·IF1005 的信息交易概率研究 | 第35-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 计算实验金融仿真研究 | 第41-46页 |
| ·TBS-ASIFM 人工金融市场模型简介 | 第41-42页 |
| ·模型参数设置 | 第42页 |
| ·模拟实验结果 | 第42-45页 |
| ·信息交易概率与市场绝对收益率 | 第42-44页 |
| ·信息交易者比例与市场质量 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·本文主要结论 | 第46-47页 |
| ·本文进一步的研究方向 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第52-53页 |
| 发表的论文 | 第52页 |
| 参与的科研项目 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-59页 |
| 信息交易概率分布直方图 | 第53页 |
| mle_possion.m | 第53-54页 |
| vpin.m | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
