基于模拟股票市场的算法交易执行成本和市场质量研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第10-12页 |
| ·算法交易研究综述 | 第12-15页 |
| ·算法设计的相关研究 | 第12-13页 |
| ·算法绩效的相关研究 | 第13-14页 |
| ·算法交易对市场质量影响的相关研究 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-17页 |
| 第二章 股市模型的设定 | 第17-30页 |
| ·股市交易机制的设定 | 第17-21页 |
| ·投资者 | 第17-18页 |
| ·指令的形成 | 第18-19页 |
| ·价格形成机制 | 第19-21页 |
| ·算法策略介绍 | 第21-23页 |
| ·交易量加权平均价格策略(VWAP算法) | 第21-22页 |
| ·执行差额策略(IS算法) | 第22-23页 |
| ·算法建模 | 第23-28页 |
| ·VWAP算法建模 | 第23-24页 |
| ·IS算法建模 | 第24-28页 |
| ·计算实验的设计 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 算法交易对执行成本的影响 | 第30-37页 |
| ·问题介绍与实验描述 | 第30-31页 |
| ·算法交易对执行成本的影响分析 | 第31-35页 |
| ·未引入算法时的市场执行效果 | 第32-33页 |
| ·引入算法时的市场执行效果 | 第33-35页 |
| ·研究结论 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 算法交易对市场质量的影响 | 第37-48页 |
| ·问题介绍与实验描述 | 第37-39页 |
| ·算法交易对市场流动性的影响分析 | 第39-43页 |
| ·相对买卖价差分析 | 第40-41页 |
| ·最优深度分析 | 第41-43页 |
| ·算法交易对市场波动性的影响分析 | 第43-46页 |
| ·每日收益波动率分析 | 第43-44页 |
| ·每日相对率分析 | 第44-46页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第48-53页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| ·研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 研究生期间参与科研项目及发表论文情况 | 第60-61页 |
