| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-32页 |
| ·研究意义和问题的提出 | 第11-14页 |
| ·国内外研究现状和文献综述 | 第14-28页 |
| ·论文的结构安排和主要创新 | 第28-32页 |
| 第2章 股票价格波动及其与宏观经济波动的基本理论 | 第32-45页 |
| ·股票价格波动与实际产出波动之间关系的理论模型 | 第32-34页 |
| ·股票市场收益率波动与宏观经济波动之间的传导机制研究 | 第34-38页 |
| ·股票市场波动的经济效应分析 | 第38-45页 |
| 第3章 我国金融市场的相关性分析 | 第45-66页 |
| ·股票市场相关性的文献回顾 | 第45-47页 |
| ·Copula-MGARCH 模型及 MBP 方法描述 | 第47-49页 |
| ·基于 MBP 方法对 Copula-MGARCH 模型的估计 | 第49-53页 |
| ·MBP 方法与 IFM 方法的有效性对比 | 第53-58页 |
| ·金融市场相关性的实证检验 | 第58-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 第4章 我国股票市场收益率序列的时变波动性与双长期记忆性检验 | 第66-79页 |
| ·时变波动性度量方法介绍 | 第66-68页 |
| ·长期记忆性度量方法介绍 | 第68-72页 |
| ·上海和深圳股票市场收益率序列双长期记忆性经验分析 | 第72-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 第5章 我国股票市场收益率与经济增长之间的关联性测度 | 第79-119页 |
| ·股票收益率与经济增长之间关联性的计量模型及方法 | 第79-87页 |
| ·我国股票收益率与实际 GDP 增长率之间的关联性检验 | 第87-101页 |
| ·我国股票收益率与工业增加值增速之间的关联性检验 | 第101-114页 |
| ·本章小结 | 第114-119页 |
| 第6章 我国股票市场收益率与主要宏观经济变量的关联性研究 | 第119-146页 |
| ·关于股票市场收益率与宏观经济变量研究的文献回顾 | 第119-120页 |
| ·我国股票市场收益率与主要宏观经济变量的关联性检验 | 第120-141页 |
| ·本章小结 | 第141-146页 |
| 结论 | 第146-153页 |
| 参考文献 | 第153-162页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第162-163页 |
| 后记 | 第163页 |
